معرفی باند بولینگر
بولینگر فرض میکند بازار یک پدیده کاملا تصادفی است و قیمت بدون هیچ دلیل خاصی میتواند هر مقدار دلخواهی را به خود اختصاص دهد. دقیقا انگار با سکه شیر یا خط مواجه باشیم. به عنوان مثال تصویر زیر، نمودار قیمت جهانی طلا را نمایش میدهد. بولینگر میگوید هیچکس در کل دنیا نمیتواند بگوید آیا فردا قیمت جهانی طلا دقیقا چقدر خواهد شد. تنها چیزی که میدانیم این است که امروز آخرین قیمت معاملاتی در 1970 دلار بوده است. سپس بولینگر دست به ابتکار جالبی میزند. او میگوید درست است که به آینده دسترسی نداریم اما در عوض تاریخچه قبلی معاملات را بطور کامل در اختیار داریم. پس میتوانیم «میانگین» و «انحراف از معیار» را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص محاسبه نماییم و سپس محدودهای را که کندل بعدی در آنجا تشکیل خواهد شد با احتمال مناسبی حدس بزنیم. به عنوان مثال در یک بازه زمانی 20 روزه میتوانیم «میانگین یکماهه» و همچنین «انحراف از معیار(σ)» را به سادگی محاسبه کنیم و سپس محدوده σ+2 تا σ-2 را برای کندل بعدی رسم نماییم و با استفاده از مجموعه نکاتی که قبلا اثبات شد، میتوانیم انتظار داشته باشیم که کندل بعدی به احتمال 95 درصد باید در همین محدوده تشکیل بشود. بدین ترتیب علیرغم آنکه هیچکس در دنیا از یک ثانیه بعدِ قیمتها خبر ندارد اما بولینگر توانسته قیمت در روز آینده را (با احتمال 95 درصد) به درستی پیشبینی نماید!
احتمال نود و پنج درصد، پیشبینی فوقالعادهایست! احتمال 95 درصد یعنی اگر به فرض صد روز متوالی به سراغ بولینگر بروید و از او درباره قیمت فردا بپرسید، او بطور متوسط در 95 روز از این صد روز موفق به انجام پیشبینی صحیح میشود. صرفا برای 5 روز ممکن است پیشبینی او نادرست از آب در بیاید و قیمت خارج از محدوده مورد انتظار قرار گیرد. اگر به تصویر فوق دقیقتر نگاه کنید این امر را بر روی چارت نیز مشاهده میکنید. بر روی چارت نیز مشخص است که تقریبا از هر یکصد کندل متوالی بر روی نمودار صرفا حدود پنج کندل از درون محدوده بولینگر خارج گشتهاند و سایر کندلها همگی در همین محدوده مورد انتظار قرار گرفتهاند.
به محدوده σ2± حول مقدار میانگین(µ) اصطلاحا «محدوده بولینگر» گفته میشود. و اگر این محدوده را برای سایر کندلها نیز مجددا محاسبه نموده و رسم کنیم، آنچه بدست میآید را «باند بولینگر» یا «کانال بولینگر» مینامند. علت این که آن را «کانال» مینامیم این است که دقیقا رفتاری مشابه یک کانال دارد. یعنی همچون یک کانال حول قیمت را میپوشاند و همراه با نوسانات قیمت گام به گام رو به جلو حرکت میکند. دقیقا مشابه همان کاری که از یک کانال انتظار میرود، با این تفاوت که برخلاف کانالهای کلاسیک که کاملا استاتیک بوده و شیب و پهنای آنها دایما ثابت است، اما بولینگر یک کانال داینامیک است و شیب و پهنای آن مرتبا برمبنای شرایط جدید بازار بروزرسانی میشود
به نظر میرسد پهنای باند بولینگر متناسب با قدرت روند باشد. هرچه سرعت نوسانات قیمت بیشتر بشود، پهنای باند بولینگر نیز عریضتر میگردد. و برعکس، اگر نوسانات قیمت محدود گشته و بازار به حالت رنج و راکد فرو برود پهنای باند بولینگر نیز تنگتر و کوچکتر میشود. پس پهنای باند بولینگر میتواند به عنوان یک معیار برای سنجش قدرت بازار مورد استفاده قرار بگیرد.
باند بولینگر از سه خط [32]UB، [33]LBو [34]ML تشکیل میشود. خطوط UB و LB باندهای بالایی و پایینی بولینگر هستند. این دو خط محدودههای σ2± را نمایش میدهند. خط میانی بولینگر ML نامیده میشود که در واقع یک میانگین متحرک ساده از نوع SMA است و مبدا ترسیم کانال بولینگر میباشد. دوره تناوب بولینگر، همان گونه که مبدع اندیکاتور پیشنهاد کرده، اغلب برابر 20 انتخاب میشود. بنابراین اگر باند بولینگر در تایمفریم روزانه بکار گرفته شود، خط میانی بولینگر که یک SMA20 یا میانگین متحرک 20 روزه است درواقع نشانگر میانگین قیمت خرید بازار طی یکماهه اخیر خواهد بود. با در اختیار داشتن انحراف از معیار(σ) میتوان باندهای بالایی و پایینی بولینگر را به فاصله σ2 نسبت به مقدار میانگین، در دو طرف آن رسم کرد. پهنای باند بولینگر میزان پراکندگی قیمت در یکماهه اخیر را نشان میدهد و هرچه نوسانات قیمت در این مدت بیشتر باشند پهنای باند بولینگر نیز گستردهتر خواهد شد.
با توجه به این که خط میانی بولینگر درواقع یک میانگین متحرک ساده است بنابراین تمام نکاتی که قبلا درخصوص میانگینهای متحرک آموختهاید هم اکنون نیز درمورد خط ML عینا صادق خواهند بود. به عنوان مثال میتوان گفت: شیب خط میانی بولینگر نشاندهنده جهت روند است. قیمت در روندهای صعودی بالای ML قرار میگیرد و قیمت در روندهای نزولی پایینتر از ML قرار میگیرد. خط میانی بولینگر خاصیت حمایت-مقاومتی دارد و بسیاری از قلهها و درهها بر روی ML تشکیل میشوند. در صورتی که قیمت از ML عبور نماید حرکت بزرگ و قدرتمندی در همان جهت آغاز خواهد شد.
نحوه الصاق باند بولینگر بر روی نمودار بسیار ساده است. همان طور که گفته شد باند بولینگر جزو مجموعه اندیکاتورهای روندنما طبقهبندی میشود، بنابراین در نرمافزارهای متاتریدر و مفیدتریدر میتوانید این اندیکاتور را به سادگی در فهرست اندیکاتورهای trend جستجو نمایید.
در نرمافزار رهآورد نوین نیز مطابق تصویر زیر، با جستجوی نام بولینگر در قسمت فیلتر اندیکاتورها (ویا حتی با نوشتن عبارت اختصاری BB) میتوانید به سهولت به این اندیکاتور دسترسی داشته باشید. در این نرمافزار دو مدل باند بولینگر جهت استفاده علاقمندان تعبیه شده است. تنها تفاوت این دو اندیکاتور در شکل ظاهری آنهاست به این صورت که اندیکاتور AreaBB محدوده شامل باند بولینگر را، همان طور که در تصویر ملاحظه میکنید، به صورت یک منطقه تماما رنگی ترسیم مینماید، که شاید این کار جلوه بصری زیباتری را برای چارت فراهم نماید.
تنظیمات بولینگر بسیار مختصر و صرفا شامل دو پارامتر است که این دو متغیر به صورت زیر تعریف میشوند:
- پریود یا دوره تناوب(Period): این متغیر تعداد کندلی را مشخص میکند که قرار است «مقدار میانگین» و همچنین «انحراف از معیار» برای این محدوده زمانی محاسبه بشود. هرچه دوره تناوب کوچتر انتخاب بشود پهنای باند بولینگر نیز کوچکتر گشته و نوسانات قیمت را از فاصله نزدیکتر و با سرعت بیشتری دنبال مینماید، هرچند که در عوض میزان خطای آن نیز افزایش خواهد یافت. دوره تناوب دیفالت برای بولینگر معمولا برابربا 20 درنظر گرفته میشود، ولی بعضا دیده شده که معاملهگران بلندمدت، بویژه در بازار فارکس، علاقمند به استفاده از اعداد بزرگتر مانند 40 و 50 نیز بودهاند.
- انحراف (Deviation) : این پارامتر مشخص میکند که باندهای بالایی و پایینی بولینگر قرار است به فاصله چند سیگما از مقدار میانگین رسم بشوند. مقدار پیشفرض برای این گزینه Deviation=2 است و مرسوم است که باند بولینگر را برمبنای فواصل σ2± از خط میانی رسم میکنند. هرچند این پارامتر میتواند سایر مقادیر صحیح یا حتی اعشاری را نیز داشته باشد. بنابراین مقدار Deviation درواقع پهنای باند بولینگر را مشخص میکند. هرچقدر که این پارامتر عدد بزرگتری انتخاب شود، پهنای باند بولینگر وسیعتر رسم خواهد شد و محدوده بزرگتری از کندلها را در بر میگیرد. آیا نکات ریاضی را که در ابتدای این مبحث درخصوص محدودههای مختلف σ ، σ2 ، σ3 گفتیم به خاطر دارید. اجازه دهید نگاهی دوباره به آنها بیاندازیم:
- اگر D=1 انتخاب بشود: باند بولینگر محدوده σ+ تا σ- را مشخص میکند و حدود 70% از کندلها را شامل میشود.
- اگر D=2 انتخاب بشود: باند بولینگر محدوده σ+2 تا σ-2 را مشخص میکند و حدود 95% از کندلها را شامل میشود.
- اگر D=3 انتخاب بشود: باند بولینگر محدوده σ+3 تا σ-3 را مشخص میکند و حدود 99% از کندلها را شامل میشود.
بنابراین هرچقدر که Deviation بزرگتر انتخاب بشود پهنای باند بولینگر نیز بزرگتر خواهد شد و تعداد بیشتری از کندلها درون باند بولینگر محصور میگردند. در تصویر زیر باند بولینگر را با پهناهای مختلف σ ، σ2 و σ3 و با رنگهای مختلف بر روی یک نمودار نمایش دادهایم تا بتوانید تاثیر پارامتر Deviation را بر روی شکل ظاهری اندیکاتور به وضوح مشاهده نمایید.
سوالی که ممکن است برایتان پیش آید این است که چرا در حالی که باند بولینگر با پهنای σ3± محدوده وسیعتری را شامل میشود و پیشبینی صحیحتری را برای کندلهای آینده انجام میدهد ولی از پهنای σ2± به عنوان گزینه دیفالت استفاده میکنیم؟! جواب این سوال را به زودی خواهیم آموخت. فعلا در همین حد بگوییم که ما به عنوان یک معاملهگر، اتفاقا بدمان نمیآید اگر قیمت برخی از مواقع با باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد نموده ویا حتی از آنها خارج بشود. دلیل آن را به زودی متوجه خواهید شد. فعلا برای آنکه مطمئن شویم به تجسم و درک مفهومی صحیحی از آنچه باند بولینگر انجام میدهد رسیده اید، لطفا به مثال زیر توجه نمایید.
فرض کنید یک نمودار دلخواه را در تایمفریم روزانه مورد بررسی قرار دادهایم و اندیکاتور باند بولینگر را با دوره تناوب 20 روزه بر روی آن بیاندازیم. در این صورت:
البته ممکن است در برخی از مواقع پیشبینی بولینگر درست از آب در نیاید، اما قضایای ریاضی نشان میدهند اگر پهنای باند بولینگر را برابربا σ2 انتخاب کنیم در این صورت در 90 درصد از مواقع، این پیشبینی صحیح خواهد بود و مشاهدات تجربی نیز بر این آمار صحه میگذارد. به عنوان مثال اگر برای پنج ماه متوالی، هر روز از بولینگر درباره سقف و کف روز آینده سوال کنیم، در کل این مدت صرفا برای ده روز ممکن است شاهد پیشبینی نادرست از جانب بولینگر باشیم و در مابقی روزها، قیمت خارج از محدوده مورد انتظار قرار نخواهد گرفت.
[32] Upper Band
[33] Lower Band
[34] Mid line
دیدگاهتان را بنویسید