پارامترها و تنظیمات مکدی
تنظیمات مکدی با سه پارامتر اصلی، شامل دوره تناوب میانگینهای متحرک کوتاهمدت و بلندمدت و دوره تناوب خط سیگنال (که میانگین متحرک سادهای است که بر روی مکدی اعمال شده است) تعیین میگردند. در تصویر زیر میتوانید نحوه تنظیم پارامترهای مکدی را در نرمافزار متاتریدر مشاهده نمایید:
امروزه رایج است که تحلیلگران از پارامترهای (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیشفرض برای مکدی استفاده میکنند. دلیل انتخاب این اعداد به حدود نیم قرن پیش، یعنی هنگام ابداع مکدی توسط جرالد اپل باز میگردد. بازار بورس در آن دوران 6 روز معاملاتی در هفته را شامل میشد و دوره تناوب 12 روزه درواقع میانگین دو هفته را به عنوان میانگین کوتاه مدت نشان میداد. دوره تناوب میانگین بلندمدت نیز برابر با 26 روز معاملاتی معادل یک ماه، پس از کسر چهار روز تعطیلات پایان هفته، در نظر گرفته میشد. و نهایتا خط سیگنال برابر با میانگین 9 روزه، معادل یک هفته و نیم تعریف میشد.
بنابراین نگاه تاریخی مبدعین نخستین مکدی به دوره تناوب آن، به صورت زیر بوده است:
- میانگین متحرک کوتاهمدت= میانگین دو هفتهای
- میانگین متحرک بلندمدت= میانگین یک ماهه
- خط سیگنال= میانگین یک و نیم هفته.
اگر بخواهیم امروز همان نگاه تاریخی جرالد را به بازار بورس ایران داشته باشیم، طبیعتا به دوره تناوب (10,22,15) برای مکدی خواهیم رسید! در تصویر زیر اندیکاتور مکدی را با دوره تناوب فوق و همچنین با دوره تناوب رایج (12,26,9) بر روی نمودار قیمت سهام بانک پارسیان رسم کردهایم تا خودتان آن دو را با یکدیگر مقایسه نمایید.
همان طور که ملاحظه میکنید تقریبا هیچ تفاوت معناداری بین دو حالت فوق مشاهده نمیشود. و تمام نقاط مهم مکدی، مانند سیگنالهای خرید و فروش، نقاط کراس، تغییر فازها و غیره، در هر دوحالت تقریبا مشابه و یکسان میباشند. برای آنکه میزان حساسیت مکدی به تغییر پارامترهای آن را بسنجیم، کار را فراتر میبریم و از اندیکاتور سومی با دوره تناوب بسیار بزرگ (20,50,15) در کنار دو اندیکاتور قبلی استفاده میکنیم. بازهم ملاحظه میکنید تغییرات چشمگیری در نقاط مهم ایجاد نمیگردد و صرفا قلهها و درههای کوچک و مینور هستند که تا حدودی از روی نمودار حذف میشوند. بنابراین یکی دیگر از ویژگیهای جالب توجه مکدی این است که شکل ظاهری آن تاثیر چندانی از پارامترهای درونی اندیکاتور نمیپذیرد، و ساختار ظاهری مکدی معمولا با تغییر دوره تناوب، تغییر چندان بزرگی نمیکند. البته دلیل این امر نیز واضح است. مکدی درواقع فاصله بین دو میانگین تند و کند را اندازهگیری میکند، و هرگاه یک روند جدید در مارکت به راه بیافتد، بطور طبیعی فاصله تمام مووینگها از یکدیگر افزایش مییابد. پس کاملا طبیعی است اگر اندازه مکدی نیز مستقل از این که برمبنای کدام یک از دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر تعریف شده باشد، به شیوهای یکسان و مشابه تغییر نماید. به همین دلیل است که تحلیلگران معمولا در استفاده از دورههای خاص برای مکدی وسواس نشان نمیدهند، و اغلب از همان تنظمات رایج (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیشفرض برای مکدی استفاده میکنند. با این وجود، دکتر بیل ویلیامز در کتاب مشهور خود بنام نظریه آشفتگی[53] پیشنهاد میکند از تنظیمات (5,34,5) برای مکدی استفاده شود (دلیل اصرار ایشان هنوز چندان مشخص نیست، حتی برای بنده که شخصا مترجم اصلی آثار ایشان در ایران بودهام!)
نکته دیگری که باید به آن بپردازیم معرفی شیوهای خاص در نمایش مکدی است که اصطلاحا تحت عنوان «مکدی کلاسیک» از آن نام برده میشود. این مدل ترسیمی برای مکدی اغلب در نرمافزارهای قدیمی ویا همچنین اخیرا در ابزار تریدینگ ویو مورد استفاده قرار میگیرد. در تصویر زیر میتوانید هر دو نوع اندیکاتورهای مکدی کلاسیک و مکدی استاندارد را در کنار یکدیگر بر روی نمودار سهام شرکت نفت پارس(شنفت) مشاهده نمایید.
معمولا هنگام کار با ابزار تریدینگ ویو، نمایش مکدی به صورت مکدی کلاسیک موجب ابهام و سردرگمی در میان نوآموزان میشود. در حالی که اگر با نحوه تعریف مکدی کلاسیک آشنا باشید به سادگی میتوانید دلیل تفاوت ظاهری آن را متوجه شده و به راحتی با آن کار کنید. تنها تفاوت مکدی کلاسیک با مکدی استاندارد این است که در مکدی کلاسیک به جای این که فاصله میانگینهای بلندمدت و کوتاهمدت به صورت میلهای رسم گردد، از مدل خطی استفاده شده است. بنابراین در مکدی کلاسیک(نمودار فوق) خط آبی رنگ دقیقا مشابه همان نمودار ستونی در مکدی استاندارد است. البته در مکدی کلاسیک یک متغیر جدید نیز وجود دارد که به اسم هیستوگرام نامگذاری شده است و با میلههای قرمز رنگ نمایش داده میشود. این متغیر به صورت فاصله بین مکدی(خط آبی) از خط سیگنال(خط قرمز) تعریف میشود، چنین متغیری در مکدی استاندارد اصلا وجود ندارد. هیستوگرام شتاب سیستم را نمایش میدهد. هرچه میلههای هیستوگرام بزرگتر باشند یعنی قدرت روند با آهنگ تندتری درحال افزایش است. همچنین نقاط صفر هیستوگرام میتوانند نقاط بازگشت روند یا بعبارت بهتر، سیگنال خرید و فروش باشند. این نقاط در مکدی استاندارد برمبنای تلاقی مکدی با خط سیگنال تعریف میشدند. برای تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد کافیست مطابق تصویر زیر، نمودار میلهای (قرمز) را بطور کامل غیرفعال نمایید. سپس خط آبی (MACD) را به جای مدل خطی با مدل میلهای جایگزین نمایید. تصویر زیر نحوه تغییر تنظیمات مکدی را در ابزار تریدینگ ویو جهت تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد نمایش میدهد.
[53].Trading Chaos, Dr.Bill Williams
دیدگاهتان را بنویسید