اندیکاتور جدید StochRSI
در سال 1994 دو تحلیلگر برجسته بنامهای توشار چندی[48] و استنلی کرول[49] دست به ابتکار جالبی زدند و دو اندیکاتور مشهور زمانه خویش را با یکدیگر ترکیب نمودند تا به اندیکاتور جدیدی بنام Stochastic of RSI یا اصطلاحا StochRSI برسند. متاسفانه این اندیکاتور آنطور که شایسته است مورد توجه جامعه تکنیکال قرار نگرفت، اما بدون شک یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که میتوان برای اندازهگیری مومنتوم بازار از آن استفاده نمود.
اندیکاتور StochRSI به بیان ساده، همان استوکاستیک است با این تفاوت که محاسبات به جای آنکه به صورت کلاسیک بر روی دادههای قیمت انجام بشوند، بر روی متغیر RSI انجام گرفتهاند. به این ترتیب اندیکاتور جدید بدست آمده قادر است مقدار RSI را بدقت مورد بررسی قرار داده و ورود و خروج آن را به وضعیت اشباع اندازهگیری نماید. فرمول محاسباتی اندیکاتور به صورت زیر میباشد:
نحوه تعریف مقادیر به صورت زیر خواهند بود:
آخرین مقدار RSI
کمترین مقدار RSI در 14 روز اخیر (یا هر دوره انتخابی دیگر)
بیشترین مقدار RSI در 14 روز اخیر (یا هر دوره انتخابی دیگر)
معمولا دوره تناوب اندیکاتور برابر 14 روز انتخاب میشود، و بدین ترتیب اندیکاتور StochRSI مقدار نهایی RSI را در قیاس با سقف و کف آن طی 14 روز اخیر بررسی مینماید. بنابراین اندیکاتور جدید میتواند تغییرات در مومنتوم بازار را با سرعت و حساسیت بسیار بیشتری نسبت به RSI و استوکاستیک متوجه بشود.
اندیکاتور StochRSI معمولا در بازه 0 تا 1 رسم میگردد. و نواحی اشباع خرید و فروش برای آن به ترتیب بر روی سطوح 0.8 و 0.2 تعریف
میشوند. اگر StochRSI=1 بشود یعنی RSI به سقف 14 روز اخیر خود رسیده است، و اگر StochRSI=0 بشود یعنی RSI به کف 14 روز اخیر خود رسیده است. نحوه صدور سیگنال های خرید و فروش نیز دقیقا مشابه سایر اسیلاتورهای دیگر، برمبنای خروج اندیکاتور از نواحی اشباع خرید و فروش است و نزول به زیر 0.8 به معنی سیگنال فروش، و صعود به بالای 0.2 به معنی سیگنال خرید است. سطح 0.5 میتواند نشانگر جهت روند باشد و میتوانید از مقایسه مقدار اندیکاتور با سطح 0.5 به سهولت به جهت روند بازار پی ببرید. در تصویر زیر نمونهای از سیگنالهای اندیکاتور StochRSI را بر روی نمودار سهام شرکت خودروسازی ایرانخودرو مشاهده میکنید:
همان طور که ملاحظه میکنید میزان دقت و صحت سیگنالهای StochRSI بسیار عالی است و بدون اغراق میتوان گفت این اندیکاتور نسبت به هر دو اندیکاتورهای سنتی RSI و استوکاستیک، عملکرد به مراتب بهتری را به نمایش میگذارد. متاسفانه این اندیکاتور فعلا در نرمافزارهای متاتریدر و مفیدتریدر در دسترس نمیباشد و در حال حاضر صرفا در ابزار تکنیکال تریدینگ ویو و همچنین در نرمافزار رهآورد نوین (با اندکی تغییرات لازم در تنظیمات) میتوانید از آن استفاده نمایید.
[48] Tushar Chande
[49] Stanley Kroll
دیدگاهتان را بنویسید