میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده را جهت اختصار SMA مینامیم. این اندیکاتور قاعدتا اولین اندیکاتور ابداعی در تاریخچه تحلیل تکنیکال بوده و از سالها پیش بطور گسترده مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار گرفته است. با توجه به این که میانگینهای متحرک جزو مجموعه اندیکاتورهای روندنما طبقهبندی میشوند، میتوانید آنها را در نرمافزارهای مفیدتریدر و متاتریدر، مطابق تصویر زیر، در گروه اندیکاتورهای Trend پیدا کنید:
در نرمافزار رهآورد نوین نیز مراحل نصب اندیکاتور میانگین متحرک به نمودار مطابق تصویر زیر میباشد:
در سایتهایی مانند رهآورد365 یا کارگزاریهایی که از ابزار تریدینگ ویو استفاده میکنند جهت افزودن میانگین متحرک باید مطابق تصویر عمل کنید:
اندیکاتور میانگین متحرک فضای نمودار را به دو ناحیه فوقانی و تحتانی، در بالا و پایین خودش، تقسیم میکند. قرار گرفتن قیمت در ناحیه فوقانی به معنی آن است که «قیمت» از میانگینِ خودش بیشتر است پس متوجه میشویم که روند نمودار صعودی بوده است. به همین ترتیب هنگامی که قیمت در ناحیه پایینی قرار داشته باشد یعنی قیمت از میانگین خودش پایینتر است، پس متوجه میشویم روند نمودار نزولی بوده و قیمت دچار کاهش شده است. تصویر زیر این دو ناحیه را برای نمودار قیمت جهانی نفت نشان میدهد.
برخلاف آنچه که اغلب مردم غیربورسی تصور میکنند، خرید یک چیز در قیمتهای بالاتر از میانگین، همواره به مراتب کمریسکتر و مقرون به صرفهتر از خرید آن چیز پایینتر از میانگین میباشد! به عنوان مثال یک فرد غیربورسی ممکن است سعی کند یک ملک را هنگامی خریداری کند که قیمت مسکن پایینتر از متوسط آن باشد. در حالی که یک بورسباز حرفهای میداند خرید یک ملک در مواقعی که قیمت آن بالاتر از مقدار متوسط است از شانس بیشتری برای تداوم رونق و کسب سود برخوردار خواهد بود. اگر خاطرتان باشد قانون داو نیز بر همین امر تاکید میکرد که قیمتها همواره تمایل به حفظ روند جاری دارند!
اندیکاتور میانگین متحرک در حقیقت متوسط قیمت خرید معاملهگران را نشان میدهد. اگر از یک میانگین متحرک 20 روزه استفاده کنید در حقیقت متوسط قیمت خرید بازار را طی یک ماه اخیر بدست آورده اید(یک ماه در بورس تقریبا معادل 20 روز معاملاتی است). به عنوان مثال در تصویر زیر یک میانگین متحرک با دوره تناوب 20 کندل را بر روی نمودار سهام شرکت داروسازی ابوریحان (دابور) انداختهایم. با توجه به این که تایمفریم به صورت روزانه(D1) انتخاب شده است پس اندیکاتور در واقع میانگین 20 روز متوالی یا بعبارت بهتر میانگین یک ماه اخیر را محاسبه میکند.
همان طور که ملاحظه میکنید اندیکاتور عدد 9150 ریال را نشان میدهد در حالی که قیمت سهم در آخرین روز معاملاتی برابربا 10400 ریال است. به عبارت بهتر متوسط قیمت خرید افرادی که در یک ماهه اخیر سهام دابور را خریداری کردهاند بر روی 9150 ریال قرار دارد در حالی که قیمت خود سهم در 10400 ریال واقع است. پس میتوان گفت افرادی که این سهم را در یک ماهه اخیر خریدهاند بطور متوسط 1250 ریال(تقریبا معادل 13 درصد) سود کردهاند. کاملا طبیعی است اگر این افراد با اندک هیجان و اخبار منفی احساس ترس نموده و بلافاصله اقدام به خروج از بازار نمایند تا سودهای قبلی خود را به خطر نیاندازند. اما درصورتی که قیمت به تدریج کاهش یافته و به مجاورت میانگین متحرک یعنی به حوالی 9150 ریال برسد در آنصورت متوسط قیمت خرید معاملهگران با آخرین قیمت سهم یکسان میگردد و دیگر اکثریت سهامداران نه در سود و نه در زیان خاصی قرار نخواهند داشت و بقول معروف یر به یر میشوند. مسلما در چنین شرایطی معاملهگران دیگر همچون گذشته به سادگی راضی به فروش نمیشوند و نتیجتا از فشار فروش وارد بر بازار کاسته میشود. این میتواند موجب اتمام حرکت اصلاحی و تشکیل یک دره و مثبت شدن مجدد بازار بشود. به همین دلیل در روندهای صعودی اغلب شاهد تشکیل درهها بر روی میانگینهای متحرک هستیم.
میانگینهای متحرک از خودشان خاصیت حمایت-مقاومتی نشان میدهند. بسیاری از قلهها و درهها اغلب بر روی میانگینهای متحرک تشکیل میشوند. میانگینهای متحرک در روندهای صعودی نقش محدودههای حمایتی را ایفا نموده و محل مناسبی را برای استراحت و تجدید قوا فراهم میاورند. در روندهای نزولی نیز میانگینهای متحرک نقش سطوح مقاومت را بازی میکنند و شاهد تشکیل قلهها بر روی میانگینهای متحرک هستیم.
عبور قیمت از درون میانگین متحرک، میتواند موجب به راه افتادن حرکتی قدرتمند در همان جهت بشود. به نقاط تلاقی قیمت با میانگین متحرک اصطلاحا نقاط کراس گفته میشود. در منابع قدیمی تکنیکال توصیه میشد از نقاط کراس به عنوان سیگنال ورود و خروج استفاده شود. این روش امروزه چندان مورد اقبال نیست اما هنوز هم یکی از بهترین روشها برای پیدا کردن حدضرر استفاده از میانگینهای متحرک است. به عنوان مثال استفاده از میانگین متحرک 20 روزه در بورس ایران معمولا میتواند حدضرر مناسبی را در اکثر مواقع ارایه نماید. در تصویر زیر نمودار شاخص کل بورس ایران را ملاحظه میکنید که بسته شدن کندلها در زیر میانگین 20 روزه میتوانست به عنوان سیگنال خروج تلقی بشود.
هرچه دوره تناوب میانگین متحرک ببیشتر انتخاب شود، ویا هرچه آن را در تایمفریمهای بالاتر به کار بریم، خاصیت حمایت-مقاومتی اندیکاتور قویتر خواهد شد. به عنوان مثال یک مووینگ اوریج با دوره تناوب 100 بسیار دشوارتر از مووینگ اوریج با دوره تناوب 10 شکسته خواهد شد. همچنین یک مووینگ اوریج با دوره تناوب دلخواه اگر در تایمفریم ماهیانه مورد مشاهده قرار بگیرد، نقش حمایت-مقاومتی بسیار قوی تری نسبت به همان مووینگ اوریج در تایمفریم یکساعته ایفا خواهد نمود.
در تصویر زیر میتوانید شاخص کل بورس ایران در تایمفریم هفتگی را همراه با اندیکاتور SMA50 ملاحظه نمایید. میانگین متحرک با دوره تناوب 50 کندل اگر در تایمفریم هفتگی مورد مشاهده قرار بگیرد تقریبا میانگین یکساله را نشان خواهد داد (زیرا یک سال در بازار بورس با احتساب ایام تعطیل تقریبا 50 هفته است) بنابراین یکی از اندیکاتورهایی که به عنوان یک سطح حمایت-مقاومت مهم میتواند تاثیر به سزایی بر روی رفتار قیمت داشته باشد میانگین متحرک با پریود 50 کندل در تایمفریم هفتگی خواهد بود. در تصویر زیر واکنش شاخص کل بورس را به SMA50 در تایمفریم هفتگی مشاهده میکنید.
دیدگاهتان را بنویسید