معرفی اندیکاتور مکدی
فرمول محاسباتی مکدی، همان طور که گفته شد، اساس بسیار سادهای دارد: کافیست اختلاف میان دو میانگین متحرک تند و کند را نسبت بهم اندازهگیری نماییم. هر دو میانگین متحرک از نوع نمایی یا ema انتخاب میشوند. دوره تناوب میانگین کوتاهمدت معمولا 12 روز و دوره تناوب میانگین بلندمدت 26 روز تعیین میشوند. بنابراین به بیان ساده، مکدی عبارت است از اختلاف بین میانگینهای نمایی 12 و 26 روزه:
میتوان مقدار متوسط مکدی را نیز توسط میانگین متحرک دیگری اندازهگیری نمود. به این منظور یک میانگین متحرک ساده معمولا با پریود 9 روزه را بر روی متغیر مکدی اعمال میکنیم. نام این میانگین 9 روزه اصطلاحا خط سیگنال نامیده میشود و با یک خط چین قرمز رنگ بر روی اندیکاتور اضافه میگردد. در تصویر زیر اندیکاتور مکدی را به همراه خط سیگنال آن مشاهده میکنید. تصویر زیر اندیکاتور مکدی را به همراه خط سیگنال آن بر روی نمودار قیمت سهام شرکت مخابرات ایران(اخابر) نمایش می دهد.
به بیان سادهتر، موقعیت مکدی نسبت به خط سیگنال، شتاب سیستم را نشان میدهد. اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد یعنی شتاب مثبت است و اگر مکدی پایینتر از خط سیگنال باشد یعنی شتاب منفی است. بنابراین قوی ترین روندصعودی در بازار را هنگامی خواهیم داشت که علامت جبری مکدی مثبت بوده و میلههای مکدی نیز بالاتر از خط سیگنال واقع باشند. به همین ترتیب قوی ترین روند نزولی را هنگامی خواهیم داشت که علامت جبری مکدی منفی بوده و میلههای مکدی نیز پایینتر از خط سیگنال قرار داشته باشند.
اگر در یک روند صعودی، میلههای مکدی با خط سیگنال تلاقی نموده و به زیر آن بروند به معنی آن است که بازار شتاب منفی گرفته و سرعت حرکت قیمت شروع به کاهش نموده است. و اگر در یک روند نزولی، میلههای مکدی با خط سیگنال تلاقی نموده و به بالای آن بروند یعنی بازار شتاب مثبت گرفته و سرعت نزول قیمت شروع به کاهش نموده است. به این ترتیب موفق به تولید اندیکاتوری شدهایم که حتی قبل از اینکه جهت روند عملا معکوس بشود، برمبنای اندازهگیری میزان تغییرات سرعت قیمت، قادر به پیشبینی و آشکارسازی بازگشت احتمالی روند خواهد بود.
با توجه به این که مقدار مکدی از محاسبه اختلاف بین میانگینهای بلندمدت و کوتاهمدت «قیمت» بدست میآید، پس کاملا طبیعی است که واحد اندازهگیری مکدی دقیقا مشابه با «قیمت» باشد. اگر به فرض قیمت برحسب «ریال» بیان بشود، مکدی هم باید برحسب «ریال» بیان گردد، یا اگر قیمت برحسب «دلار» بیان بشود، مکدی هم باید برحسب «دلار» بیان بشود. به عنوان مثال در تصویر زیر، نمودار زوج ارز Eurusd را مشاهده میکنید. اندازه آخرین قله مکدی در این تصویر 24 پیپ است. دلیل این که از یکای «پیپ» برای مکدی استفاده کردیم این است که نمودار Eurusd با واحد «دلار» بیان شده است و در این نمودار، هر یک «پیپ» معادل 0.0001 تعریف میشود، پس 0.0024 $ برابر با 24 pip خواهد بود.
مکدی میتواند مقادیر جبری مثبت و منفی را اتخاذ نماید. علامت جبری مکدی نشانگر «جهت» روند میباشد. اگر میلههای مکدی بالای خط صفر قرار داشته باشند، علامت جبری مکدی مثبت است و نشانگر صعودی بودن روند میباشد. و اگر میلههای مکدی پایینتر از خط صفر قرار داشته باشند، علامت جبری مکدی منفی است و نشانگر نزولی بودن روند میباشد. بنابراین قلههای مکدی با علامت جبری مثبت و درههای مکدی با علامت جبری منفی بیان میگردند. به عنوان مثال در تصویر زیر، که نمودار قیمت سهام شرکت کنترل خوردگی تکین کو(رتکو) را نمایش میدهد، اندازه مکدی بر روی قلهها به ترتیب مثبت 80 و 105 تومان و مقدار مکدی بر روی دره بین آنها برابربا منفی 45 تومان میباشد.
در صورتی که میانگینهای بلندمدت و کوتاهمدت با یکدیگر تلاقی نموده و یا حتی برهم مماس شوند، اندازه مکدی به صفر میرسد و طول میلههای آن به کمترین مقدار قابل مشاهده خواهد رسید. بنابراین نقاط صفر مکدی درواقع متناظر با نقاط تلاقی مووینگهای تند و کند هستند. بویژه اگر علامت جبری مکدی نیز در دو طرف نقطه صفر، تغییر فاز داده باشد در این صورت با یک «نقطه بازگشت روند» یا Reversal point مواجه خواهیم بود.
تمام کراسهای مکدی با خط صفر لزوما نشانگر نقاط ریورسال نیستند. به عنوان مثال در تصویر فوق، صرفا آخرین کراس مکدی نشانگر نقطه بازگشت روند است، زیرا نه تنها مکدی در این نقطه به صفر رسیده بلکه علامت جبری مکدی نیز در دو طرف آن معکوس گشته است. اما در سایر نقاط مواجه با بازگشت روند نبودهایم و صرفا یک اصلاح و استراحت جزیی را در میانه روند بلندمدت صعودی شاهد هستیم.
جالب است که مکدی برخلاف بسیاری از اندیکاتورها مانند RSI و استوکاستیک و غیره، برحسب درصد بیان نمیشود و میتواند مقادیر متنابهی را شامل شود. بنابراین نمیتوان سقف و کف ثابت و مشخصی را برای مکدی تصور نمود. واقعیت این است که اندازه قلهها ودرههای مکدی به لحاظ تئوریک میتوانند هر مقدار دلخواهی را به خود اختصاص دهند، و نرمافزارهای تکنیکال بطور خودکار بهترین بازه انتخابی را، برمبنای بزرگترین قله و دره قابل نمایش، در نظر میگیرند. اما علیرغم گستردگی اندازه قلهها و درههای مکدی، اگر به تاریخچه نمودارها مراجعه کنید مشاهده خواهید نمود که معمولا حتی بزرگترین قلهها و درههای مکدی نیز از حدنصاب مشخصی بزرگتر نمیشوند. البته این حدنصاب مقدار ثابتی نداشته و بسته به نوع نمودار و تایمفریم انتخابی میتواند کاملا متفاوت باشد. معمولا هنگامی که مکدی به این حدنصاب میرسد بازار توان ادامه روند قبلی را نداشته و شرایط ملتهب و بی ثباتی بر بازار حاکم میشود، انگار که بازار کاملا در شرایط اشباع قرار گرفته است. در بررسی شخصی که اخیرا انجام دادم، این حدنصاب را برای نمودار زوج ارز یورودلار در تایمفریم پانزده دقیقه، برمبنای متوسط اندازه بزرگترین قلهها ودرههای مکدی، برابر با 15 الی 20 پیپ بدست آوردم. بنابراین در این زوج ارز، هر زمان که بزرگی مکدی در تایمفریم پانزده دقیقه به 15 الی 20 پیپ برسد، به این معنی است که بازار در شرایط اشباع قرار گرفته و هر لحظه احتمال بازگشت روند، به صورت کوتاهمدت ویا حتی بلندمدت، وجود خواهد داشت.
علاقمندان به اکسپرت نویسی و معاملات الگوریتمی میتوانند بر روی این موضوع تحقیق بیشتری نموده و حدنصاب فوق را برای سایر نمودارها نیز یک به یک محاسبه کنند و از آن به عنوان زنگ اخطاری که نشانگر شرایط اشباع بازار است استفاده نمایند. میتوان اندیکاتوری را طراحی نمود که این حدنصاب را برای هر نمودار به سرعت محاسبه کرده و نتیجه را جهت استفاده معاملهگر بر روی چارت نمایش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید