معاملهگری با استوکاستیک
نواحی اشباع خرید و فروش در استوکاستیک برمبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف میگردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار میباشد. آنچه که میتوان به عنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.
استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنالهای بیشتری تولید میکند و البته احتمال خطای سیگنالها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنالهای خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنالهای خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر میکند، در حالی که سیگنالهای خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail میگردند. در تصویر زیر، نمونهای از سیگنالهای استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده میکنید.
یکی از انواع هشدارهای مهم که میتواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی میگوییم. به عنوان مثال همان طور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قلههای نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، میتوان از آن به عنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتی که در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل درههای صعودی بر روی استوکاستیک باشیم میتوانیم از آن به عنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قلههای استوکاستیک ملاحظه میکنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید