فلسفه و روانشناسی اندیکاتور مکدی
فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار کوچک باشید. و موجودی حساب بانکی شما هر روز تحت تاثیر تعداد فراوانی از واریز و برداشتهای مختلف دایما در حال تغییر باشد. برای اینکه متوجه شوید آیا برایند این واریز و برداشتها مجموعا برایتان سودآور بوده است یا نه، باید از جزییات چشمپوشی کنید و به عنوان مثال یک بازه زمانی نسبتا بلندمدت 6 ماهه را در نظر بگیرید. اگر میانگین بلندمدت حساب رو به افزایش باشد یعنی کسب و کار سودآور است. اما اینکه آیا سودآوری در حال رونق است یا رو به افول، چیزی نیست که صرفا با همین محاسبه بتوانیم متوجه شویم. به این منظور لازم است آهنگ تغییرات را در کوتاهمدت با بلندمدت مقایسه کنیم تا وضعیت رونق یا رکود کسب و کار را بهتر متوجه شویم. فرض کنید میانگین کوتاهمدت حساب بانکی را در یک بازه زمانی یکماهه محاسبه کنیم و با میانگین بلندمدت مقایسه نماییم. به این ترتیب نه تنها میتوانیم به سودآوری یا عدم سودآوری مجموعه پی ببریم بلکه حتی میتوانیم میزان رشد و رونق کسب و کار را نیز بخوبی اندازهگیری نماییم. هرچقدر که فاصله میانگین کوتاهمدت از میانگین بلندمدت بیشتر بشود یعنی کسب و کار با سرعت بیشتری رو به رشد و توسعه است. و اگر این فاصله در حال کاهش باشد یعنی رونقی در کار نیست و در حال نزدیک شدن به متوسط سودآوری بلندمدت شرکت هستیم. و بالاخره اگر میانگین کوتاهمدت به زیر میانگین بلندمدت برود یعنی کسب و کار از دوره رونق خارج گشته و به دوره رکورد وارد شده است، حتی اگر هنوز هم در ظاهر خودش را سودآور نشان بدهد. اندیکاتور مکدی دقیقا با همین فرض ساده، یعنی مقایسه میانگین کوتاهمدت با میانگین بلندمدت، تعریف زیبایی را از شتاب تغییرات قیمت ارایه میدهد.
اجازه دهید یک میانبر به تعریف اندیکاتورهای متقدم و متاخر بزنیم. اگر بتوان یک وظیفه اصلی را برای تمامی اندیکاتورها بیان نمود، مسلما این وظیفه همانا پیدا کردن نقاط بازگشت روند است. اندیکاتورها به این منظور به دو گروه اصلی تقسیم میشوند. گروه اول اندیکاتورهای متاخر هستند که سعی میکنند ابتدا جهت روند جاری را تشخیص بدهند و سپس رفتار قیمت را لحظه به لحظه با این روند تطبیق بدهند. هر زمان که اندیکاتور متوجه تغییر جهت روند بازار بشود، با اندکی تاخیر، این تغییر روند را به مخاطب اعلام نموده و سیگنال بازگشت روند را صادر میکند. گروه دوم اندیکاتورهای متقدم یا مومنتوم هستند. این اندیکاتورها سعی میکنند پیشدستی نموده و با اندازهگیری سرعت حرکت قیمت، به محض اینکه متوجه کاهش سرعت قیمت میشوند، فرض را بر تغییر جهت احتمالی بازار در آینده نزدیک بگذارند و کاهش سرعت را به عنوان سیگنال بازگشت روند اعلام نمایند. بدین ترتیب با اندکی چاشنی خوش شانسی، میتوان انتظار داشت که در واقعیت نیز بزودی شاهد توقف قیمت و معکوس شدن جهت روند باشیم.
نکته جالب توجه این است که اندیکاتور مکدی قادر است هر دو نوع کارکرد فوق را به خوبی به نمایش بگذارد. از یکطرف موقعیت میانگینهای متحرک تند و کند نسبت به همدیگر، و اینکه کدامیک بالاتر از دیگری قرار دارد، میتواند به عنوان یک فاکتور متاخر نشانگر جهت روند باشد. و از طرف دیگر، فاصله بین دو میانگین متحرک و نحوه تغییرات این فاصله، میتواند بهترین نشانه برای اندازهگیری سرعت قیمت و مومنتوم بازار بوده و سیگنال پیش دستانهای را بهنگام بازگشت روند صادر نماید.
در تصویر زیر، میانگینهای متحرک تند و کند را در کنار نمودار قیمت ملاحظه مینمایید. همان طور که بخاطر دارید هنگامی که میانگین تند بالاتر از میانگین کند قرار میگیرد به معنی صعودی بودن روند است و هنگامی که میانگین تند پایینتر از میانگین کند قرار بگیرد به معنی نزولی بودن روند میباشد. نکته مهم این است که فاصله این دو میانگین از یکدیگر، و نحوه دور شدن یا نزدیک شدن مووینگها نسبت بهم، میتواند معیاری برای قدرت بازار باشد. اگر میانگین تند بالاتر از میانگین کند واقع باشد و در عین حال میانگینهای تند و کند در حال دور شدن از هم باشند، یعنی نه تنها روند صعودی است بلکه قدرت این روند صعودی نیز دایما در حال افزایش است. و برعکس، اگر میانگینهای تند و کند به یکدیگر نزدیک بشوند یعنی علیرغم اینکه جهت روند صعودی است ولی این روند صعودی به فاز اصلاح و استراحت وارد گشته و قدرت آن در حال کاهش است.
اپل پیشنهاد میکند فاصله عمودی میانگینهای تند و کند را مرتبا، کندل به کندل، اندازهگیری نماییم و آن را به عنوان معیاری برای قدرت روند محسوب کنیم. مرسوم است که این فاصله را در قالب یک نمودار میلهای در پنجرهای جداگانه زیر نمودار قیمت رسم میکنند و آنچه حاصل میآید را اندیکاتور مکدی مینامند. بنابراین هنگام مشاهده مکدی با خود چنین فرض کنید که در حال مشاهده فاصله بین مووینگهای تند وکند هستید، یعنی دقیقا همان باندی که در تصویر زیر با رنگ خاکستری نمایش دادهایم.
اندازه میلههای مکدی بوضوح نشانگر نحوه کاهش یا افزایش فاصله بین مووینگها میباشد. خط صفر مکدی درواقع همان مووینگ کند را نشان میدهد. خط فرضی که نوک میلههای مکدی را به یکدیگر متصل میکند نیز متناظر با مووینگ تند میباشد. به این ترتیب اندیکاتور مکدی میتواند دور شدن و نزدیک شدن مووینگها نسبت بهم را، به عنوان میزانی برای افزایش یا کاهش قدرت روند، به سادگی با طول میلههای عمودی خود به نمایش بگذارد. دکتر بیل ویلیامز، دور شدن مووینگهای تند و کند از یکدیگر را به تمساح[52] گرسنهای تشبیه میکند که از خواب بیدار شده و دهان خود را کاملا باز کرده تا حرکتی قدرتمند را به راه انداخته و هرچه سود در بازار وجود دارد را ببلعد! در انتهای مسیر، هنگامی که روند به اواخر عمر خود میرسد، تمساح ویلیامز مجددا به خواب فرو میرود و امکان سودآوری نیز به پایان میرسد. در اواخر روند، مووینگها شروع به نزدیک شدن به سمت یکدیگر میکنند و بازار وارد فاز استراحت میشود. اندیکاتور مکدی نیز این کاهش قدرت روند را با کاهش تدریجی طول میلههای خود به نمایش میگذارد.
فرقی نمیکند که جهت روند صعودی باشد یا نزولی، در هر دو حالت افزایش طول میلههای مکدی به معنی افزایش قدرت روند و کاهش طول میلهها به معنی کاهش قدرت روند است. هنگامی که طول میلهها شروع به کاهش میکند اغلب به این معنی است که روند به اواخر عمر خود رسیده و حتی احتمال بازگشت آن نیز وجود دارد. اگر چشمانتان به قدر کافی پخته شده باشد میتوانید با افزودن مکدی به نمودار، میانگینهای تند و کند را از روی نمودار پاک کنید زیرا مشاهده مکدی به تنهایی کافیست تا بتوانید در ذهن خود، موقعیت میانگینها نسبت بهم را نیز کاملا تجسم نمایید.
به این ترتیب اندیکاتور مکدی با فرمولی بسیار ساده، دور شدن و نزدیک شدن دو میانگین متحرک تند و کند را نسبت بهم اندازهگیری میکند و آن را به عنوان معیاری برای اندازهگیری قدرت روند به کار میبرد. احتمالا هم اکنون دلیل نامگذاری این اندیکاتور را به صورت MACD که مختصر شده عبارت طولانی Moving Average Convergance Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینهای متحرک» است، متوجه شدهاید! این دقیقا همان کاریست که اندیکاتور انجام میدهد، یعنی «همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک» را نسبت بهم اندازهگیری میکند.
[52] Alligator
دیدگاهتان را بنویسید