فصل چهارم: اندیکاتورها
1- مبانی اندیکاتورها
اندیکاتورها مجموعهای از فرمولها و ابزارهای ریاضی هستند که به تحلیلگر کمک میکنند تا بازار را با دقت و عمق بیشتری رصد کرده و زوایای پنهان آن را درک کند. به این ترتیب تحلیلگر با درک بهتری از آنچه در پشت پرده رفتار قیمت در جریان است، میتواند تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و معاملات موفقتری را به ثمر برساند. هر اندیکاتور ممکن است از زاویهای خاص و متفاوت به بازار نگاه کند، فلسفهای متفاوت داشته باشد، و ویژگیها و خصوصیات متمایزی را اندازهگیری نماید. از همین رو است که به اعتقاد من، بسیار مهم است که معاملهگر بطور کامل از فلسفه طراحی هر اندیکاتور مطلع بوده و بر روی تواناییها و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها اشراف کامل داشته باشد. امری که متاسفانه اکثر تحلیلگران جوان، به یمن وجود نرمافزارهای تکنیکال(!)شدیدا بر روی آن ضعف دارند.
جدای از همه اینها، مهمترین کاربرد اندیکاتورها این است که معاملهگر را از دام عواطف و احساسات انسانی رها میکنند، و به او کمک میکنند تا بر شک و تردیدهای همیشگیاش غلبه نموده و معاملات خود را به شیوهای کاملا روباتیک و ماشینی انجام بدهد. بزرگترین آفت معاملهگری، شک و تردیدهای دایمیست که هر معاملهگر مرتبا با آنها دست به گریبان است. معاملهگر در هر لحظه باید از بین دهها تصمیم مختلف، بهترین آنها را انتخاب نماید. این تصمیمگیریها باید بسیار قاطع و با سرعت عمل اتخاذ گردند. اما متاسفانه اغلب در اثر شک و تردیدهای دایمی معاملهگران، آنقدر این تصمیمگیریها به تعویق میافتند که موقعیتهای معاملاتی کاملا از دست میروند و حتی بعضا منجر به ضرر و زیان هنگفت میگردند. اندیکاتورها با توجه به ماهیت ریاضیگونه خود، امکان شک و تردید را کاملا از بین میبرند و معاملهگر میتواند تصمیمات قاطعتر و سریعتری را با استفاده از آنها اتخاذ نماید. بسیاری از معاملهگران تکنیکالیست معتقدند در میان انواع روشها و ابزارهای گوناگون، روشهای ترید اندیکاتوری از بالاترین بازدهی نسبت به سایر روشهای تکنیکال برخوردارند. اندیکاتورها قابلیت اتوماتیزه کردن مهارت معاملهگری را دارند. به کمک اندیکاتورها میتوان ترید کردن را که برای قرنها جزو مهارتهای کاملا انسانی محسوب میشده، تبدیل به رفتارهای ماشینی و مبتنی بر منطق ریاضی نمود. چیدمان مناسبی از اندیکاتورهای مختلف در کنار یکدیگر میتواند منجر به طراحی سیستم معاملاتی کاملتری بشود که قابلیتهای آن حتی از یک اندیکاتور منفرد نیز به مراتب بیشتر باشد. توسعه دانش نرمافزاری طی سالهای اخیر به تولید روباتها و اکسپرتهای معاملاتی هوشمندی ختم شده است که به نظر میرسد به زودی گوی سبقت را از تریدرهای انسانی نیز بربایند.
تعداد اندیکاتورها بیشمار است و هیچکس مطلقا نمیتواند ادعای تسلط بر همه آنها را داشته باشد. حتی آشنایی اولیه و ابتدایی با تمام انواع اندیکاتورهای مختلف نیز کاملا غیرممکن است. اما به اعتقاد من، هر تکنیکالیست باید حداقل پنج اندیکاتور اصلی به شرح زیر را به خوبی بشناسد و بر روی تمام نکات و ریزهکاریهای آنها تسلط کامل داشته باشد:
- میانگین متحرک(MA) [2] – استوکاستیک(STOCH) [3] – شاخص قدرت نسبی(RSI) [4] – باند بولینگر(BB) [5] – مکدی(MACD) [6]
در طول این کتاب درباره پنج اندیکاتور فوق به تفضیل صحبت خواهیم کرد و هریک از آنها را بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. معتقدیم که تسلط بر روی این پنج اندیکاتور، و اشراف کامل بر روی نکات و ویژگیهای آنها، برای هر تکنیکالیست ضروری است. از میان سایر اندیکاتورهای فرعی نیز با بسیاری از آنها به تدریج در طول این کتاب آشنا خواهید شد. استفاده از اندیکاتورهای فرعی و انتخاب آنها کاملا بستگی به سلیقه فردی خودتان دارد. فهرست برخی از اندیکاتورهای فرعی به شرح زیر میباشد:
پارابولیک سار(PSAR) [7] – فراکتال – زیگزاگ –ATR[9] – CCI[8] – ایچیموکو(Ichimoku) – مومنتوم- Volume By Price – شاخص جریان پول(MFI) [10] – [11]OBV – Alligator – [12]ADX – هیکن اشی(Heiken Ashi) – پیوت(Pivot) – کامریلاد – ….
[1] Indicators
[2] Moving Average
[3] Stochastic
[4] Relative Strength Index
[5] Bollinger Bands
[6] Moving Average Convergence Divergence
[7] Parabolic Stop and Reverse
[8] Commodity Channel Index
[9] Average True Range
[10] Money Flow Index
[11] On Balance Volume
[12] Average Directional Index
دیدگاهتان را بنویسید