سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند
بسیاری از تحلیلگران مایلند بجای استفاده از یک میانگین متحرک، از دوعدد اندیکاتور میانگین متحرک با دورههای تناوب مختلف استفاده نمود. بدین ترتیب بسیاری از سیگنالهای خطا حذف میگردند و صرفا روند اصلی و باثبات نمودار باقی خواهد ماند. در این روش به اندیکاتوری که دوره تناوب کمتری دارد اصطلاحا ابزار تند(Fast) و اندیکاتوری که دوره تناوب بزرگتری دارد اصطلاحا ابزار کند(Slow) میگوییم. در این روش میتوانید با استفاده از موقعیت قرارگیری مووینگها نسبت به یکدیگر، جهت روند را تشخیص بدهید، به این صورت که هرگاه اندیکاتور تند بالاتر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند میباشد و هرگاه اندیکاتور تند پایینتر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی نزولی بودن روند است. به عنوان مثال در تصویر زیر میانگینهای متحرک 20 و 50 روزه را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران انداختهایم:
نقاط تلاقی میانگینهای متحرک اصطلاحا نقاط کراس[27] نامیده میشوند و این نقاط درواقع نشانگر نقاط بازگشت روند[28] هستند. بسیاری از معاملهگران علاقمندند از نقاط کراس به عنوان سیگنالهای خرید و فروش استفاده کنند، به این صورت که کراس صعودی را به عنوان سیگنال خرید و کراس نزولی را به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار دهند. کراس صعودی(Up Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به بالای آن برود. کراس نزولی(Down Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به زیر آن برود. به عنوان مثال در تصویر زیر میتوان از کراس رو به بالای مووینگها به عنوان سیگنال خرید بر روی زوج ارز یورودلار استفاده نمود:
سیگنالهای صادره در این روش صرفا به شرطی قابل قبول هستند که همجهت با روند در تایمفریم بالاتر صادر شده باشند. در این روش هرگز نباید از سیگنالهایی که برخلاف جهت روند بلندمدت قرار داشته باشند برای ورود به بازار استفاده نمود. برای خروج از بازار نیز میتوانید از مووینگ تند به عنوان حدضرر استفاده کنید. به عنوان مثال در تصویر فوق میتوان پس از تثبیت قیمت در زیر مووینگ قرمز از بازار خارج شد.
در تصویر زیر، تغییر اندکی در روش قبل دادهایم. به این شیوه که بجای استفاده از میانگینهای متحرک با پریود متفاوت، از دو میانگین متحرک با پریود یکسان، ولی یکی به صورت میانگین ساده(SMA20) و دیگری به صورت میانگین نمایی(EMA20) استفاده کردهایم:
در تصویر فوق علیرغم این که دوره تناوب هردو مووینگ به صورت یکسان و برابربا عدد 20 انتخاب شده است اما اندیکاتور EMA سریعتر بوده و نسبت به SMA به کندلهای قیمت نزدیکتر است. بنابراین EMA میتواند به عنوان ابزار تُند و SMA به عنوان ابزار کُند بکار رود. مزیت این روش نسبت به روش قبل این است که سیگنالهایی به مراتب سریعتر صادر خواهد نمود و میتواند سیستم مورد علاقه نوسانگیران و معاملهگران کوتاهمدت[29] باشد که قصد انجام معاملات کوتاه و سریع را دارند.
جمعبندی سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند
اگر از دو میانگین متحرک بطور همزمان بر روی نمودار استفاده کنید:
- میانگین متحرک که دوره تناوب کمتری دارد اندیکاتور تند(Fast) و میانگین متحرک که دوره تناوب بزرگتر دارد اندیکاتور کند(Slow) محسوب میشود.
- میتوان دوره تناوب هر دو میانگین متحرک را یکسان انتخاب کرد ولی در عوض یکی را به صورت EMA و دیگری را به صورت SMA تعریف نمود. در اینصورت EMA نقش اندیکاتورسریعتر را ایفا خواهد نمود.
- هرگاه اندیکاتور تند در بالای اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند(Up Trend) است و هرگاه اندیکاتور تند در پایین اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی نزولی بودن روند(DownTrend) میباشد.
- نقاط تلاقی میانگینهای متحرک را اصطلاحا نقاط کراس(Cross) مینامند. این نقاط درواقع نشانگر نقاط بازگشتروند یا Reversal Point هستند.
- کراس صعودی مووینگها (Up Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به بالای آن برود. کراس نزولی مووینگها (Down Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به زیر آن برود.
- میتوان از کراسهای صعودی به عنوان سیگنال خرید(BUY) و از کراسهای نزولی به عنوان سیگنال فروش(SELL) استفاده کرد.
- ابتدا جهت روند را در تایمفریم بالاتر پیدا کنید، سپس به تایمفریم پایینتر بروید و صرفا از کراسهای همسو با روند برای ورود به بازار استفاده کنید و از کراسهای خلاف جهت روند بلندمدت چشمپوشی نمایید.
[27] Cross
[28] Reversal Point
[29] Scalpers
دیدگاهتان را بنویسید