سیستم معاملاتی اندیکاتور RSI
سیستم معاملاتی به بیان خودمانی، به مجموعه قوانینی گفته میشود که معاملهگر برای خود تدوین میکند تا اولا تکلیفش را با مارکت روشن نموده و هنگام مواجه با شرایط مختلف غافلگیر نشود. دوما بتواند در بلندمدت به برایند مثبتی دست یابد. مجموعه قوانین یک سیستم معاملاتی باید بتوانند پاسخهای صریح و روشنی را به کلیه سوالات و ابهاماتی که معاملهگر در حین بازار با آنها مواجه خواهد شد، ارایه نمایند به گونهای که معاملهگر در بحبوحه معاملات، با هیچ شرایط جدید و از قبل تدبیر نشدهای برخورد نکند.
به عنوان مثال ذیلا برخی از مهمترین سوالاتی را که هر سیستم معاملاتی باید به آنها پاسخ بدهد، فهرست نمودهایم:
- چه چیزی را معامله کنم؟ (آیا سهام الف را انتخاب کنم یا سهام ب را؟)
- چه نوع معاملهای انجام دهم؟ (آیا بخرم یا بفروشم؟ آیا همان معامله قبلی را نگهداری کنم یا از بازار خارج بشوم؟)
- در چه نقطهای باید وارد بازار بشوم؟ (قیمت مناسب برای آغاز معامله کدام است؟ زمان مناسب چه وقت است؟)
- چه حجمی از سرمایهام را درگیر این معامله کنم؟ (چه مقدار ریسک کنم؟ چند درصد از سرمایهام را به این معامله اختصاص دهم؟)
- در چه نقطهای از بازار خارج شوم؟ (حد سود و حد زیان من کجا باشند؟ حداکثر چه مدت با این سهم باقی خواهم ماند؟)
سوالات بیشمار دیگری را نیز میتوان به مجموعه سوالات فوق اضافه نمود. به عنوان مثال این که آیا در چه روزهایی معامله میکنیم. کدام نسبتهای ریسک به ریوارد برایمان مورد قبولند. برمبنای کدام اندیکاتور یا روش تکنیکال معامله میکنیم. میزان خواب پول در هر معامله چقدر است و الی آخر…
تعداد و تنوع سیستمهای معاملاتی بیشمار و در واقع برابر با تعداد تریدرها است! هر تریدر ممکن است روش و سیستم معاملاتی مخصوص و منحصر به فرد خودش را داشته باشد. افراد مختلف دارای ریسکپذیری، افق سرمایهگذاری و سلایق معاملاتی مختلف هستند که همین امر موجب میشود سیستم معاملاتی هر تریدر کاملا متفاوت از دیگری باشد. طی سالهای متمادی هزاران سیستم معاملاتی توسط تحلیلگران مختلف طراحی و به بازار معرفی شدهاند. برخی از آنها در ابتدا مورد اقبال قرار داشتند اما به تدریج کارایی خود را از دست دادند. برخی دیگر هنوز هم به خوبی عمل نموده و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص دادهاند. دلیل این که سیستمهای معاملاتی معمولا تاریخ انقضا داشته و به تدریج راندمان خود را از دست میدهند، ناشی از ماهیت پویا و زنده بازار است. بازار یک سیستم فرسوده و ثابت نیست، بلکه یک موجود کاملا زنده است که مرتبا تغییر نموده و ویژگیها و رفتارهای خود را دایما عوض میکند. به همین دلیل سیستمهای معاملاتی کهنه -بویژه اگر برمبنای اصول صحیح و با شناخت کافی ماهیت بازار- طراحی نشده باشند، معمولا به تدریج و با تغییر رفتار مارکت، دچار کاهش بازدهی گشته و یا حتی بطور کامل از کار میافتند.
هنگام یادگیری یک سیستم معاملاتی سعی کنید حتما توجه خود را بر روی اصول و مفاهیم اصلی سیستم بگذارید و خودتان را درگیر جزییات نکنید. جزییات کاملا سلیقهای و قابل تغییرند، در حالی که این اصول و محورهای اصلی طراحی سیستمهای معاملاتی هستند که کاملا ثابت بوده و در همه برهههای زمانی و در انواع مختلف بازارهای مالی، دایما برقرارند. به عنوان مثال این که سیستم معاملاتی باید «مالتی تایمفریم» باشد، یعنی تحلیل و تشخیص روند باید از تایمفریم بالاتر آغاز گردد و سپس در تایمفریم کوچکتر ادامه یابد، جزو اصول اساسی طراحی سیستمها است و تحت هر شرایطی باید رعایت گردد. برخی سیستمهای معاملاتی «روندمحور» هستند و هدف آنها پیدا کردن روند حاکم بر بازار و سوار شدن بر امواج آن است. در حالی که برخی سیستمهای دیگر «بازگشتی» هستند و تلاش میکنند نقاط بازگشت روند را جستجو نموده و آنها را به موقع شکار کنند. سیستمهای روندمحور معمولا خطای کمتری دارند در حالی که سیستمهای بازگشتی اغلب دارای خطای بیشتر ولی درعوض ریسک به ریوارد به مراتب بهتر هستند. این که آیا کدام یک از این دو روش را برای خود انتخاب میکنید کاملا سلیقهای بوده و بستگی به نوع نگاه معاملاتی شما دارد.
در اینجا قصد داریم یک سیستم معاملاتی نمونه از نوع «روندمحور» و «مالتی تایمفریم» را با استفاده از اندیکاتور RSI طراحی نماییم. ابتدا نسخه ویژه بازارهای جهانی را معرفی میکنیم و سپس به بومیسازی آن در بورس ایران خواهیم پرداخت.
سیستم معاملاتی RSI (نسخه ویژه فارکس)
مگر نه این است که آن دسته از سیگنالهایی که برخلاف جهت روند بلندمدت باشند، معمولا به سادگی نقض میگردند، پس چه بهتر که ابتدا روند بلندمدت را در تایمفریم بالاتر پیدا کنیم، و سپس در تایمفریم کوچکتر صرفا آن دسته از سیگنالهایی را که همسوی با روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار استفاده کنیم. این درواقع تمام فلسفه و اساس سیستمی است که هم اکنون قصد بیان آن را داریم. به این منظور، یک اندیکاتور RSI را با دوره تناوب 14 بر روی نمودار میاندازیم و به طریق زیر عمل میکنیم:
- گام اول: ابتدا به تایمفریم روزانه(D1) میرویم و جهت روند بلندمدت را با استفاده از سطح 50% مشخص میکنیم.
اندیکاتور RSI میتواند جهت روند را بسته به این که آیا بالاتر از سطح 50% قرار دارد یا پایینتر از آن، به سادگی مشخص نماید. به عنوان مثال در تصویر فوق با توجه به این که RSI در محدوده مشخص شده بالاتر از 50% میباشد، پس جهت روند بلندمدت در این محدوده به صورت صعودی تعیین میگردد. بعد از این که جهت روند بلندمدت در تایمفریم روزانه مشخص شد به سراغ گام دوم میرویم.
- گام دوم: به تایمفریم دو پله پایینتر – یعنی تایمفریم یکساعته(H1) – میرویم و آن دسته از سیگنالها که همسو با روند بلندمدت -یعنی روند در تایمفریم روزانه(D1)– هستند را برای ورود به بازار استفاده میکنیم.
به عنوان مثال در تصویر فوق با توجه به این که جهت روند در تایمفریمD1 صعودی تشخیص داده شد، پس بعد از این که به تایمفریمH1 رفتیم فقط از سیگنالهای Buy برای ورود به بازار استفاده خواهیم کرد. دقت دارید که مثال فوق در بازار فارکس بیان شده است که یک بازار دوطرفه بوده و میتوان از سیگنالهای Sell نیز برای انجام پوزیشنهای فروش استفاده کرد، اما با توجه به این که این سیگنالها برخلاف جهت روند صعودی بلندمدت هستند پس از آنها چشمپوشی میکنیم و آنها را برای ورود به بازار مورد استفاده قرار نمیدهیم.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید نحوه انتخاب تایمفریم است. در گام دوم تاکید شد که «به تایمفریم دو پله پایینتر میرویم». در بازار فارکس تایمفریمهای D1-H4-H1 همگی به صورت متوالی و در کنار یکدیگر تعریف شدهاند. بنابراین دو پله پایینتر از تایمفریم روزانه به تایمفریم یکساعته منجر خواهد شد.
- گام سوم: از سیگنالهایی که برخلاف جهت روند بلندمدت قرار دارند میتوان به عنوان سیگنال خروج از بازار استفاده کرد.
همان طور که گفته شد از سیگنالهای خلاف روند نباید برای ورود به بازار استفاد کرد، زیرا احتمال این که چنین سیگنالهایی نقض بشوند همواره بسیار زیاد است. اما معاملهگر میتواند در صورت تمایل از این سیگنالها جهت خروج از بازار استفاده کند. بویژه در مواقعی که قیمت به تارگت موردنظر به قدر کافی نزدیک شده باشد، استفاده از سیگنالهای خلاف روند برای خروج از بازار کاملا مناسب خواهد بود. به عنوان مثال در تصویر فوق، معاملهگر میتواند به دلخواه خود از هریک از سیگنالهای Sell برای بستن سفارشات خرید قبلی و تثبیت سود آنها استفاده نماید. برخی از معاملهگران ترجیح میدهند برای خروج از بازار از تایمفریم یک پله پایینتر استفاده کنند تا خروجهای سریعتر و موفقتری را به ثبت برسانند. این روش را بزودی در مباحث بعدی مفصلا توضیح خواهیم داد.
مثال- برای آنکه مطلب بطور کاملا جا بیافتد مثال دیگری را نیز با یکدیگر مرور میکنیم. تصویر زیر نمودار زوج ارز EURUSD را در تایمفریم روزانه نمایش میدهد. ابتدا جهت روند را در این تایمفریم با استفاده از سطح 50% اندیکاتور RSI مشخص میکنیم. همان طور که ملاحظه میکنید جهت روند از تاریخ 2017.12.18 تا 2018.02.27 کاملا صعودی بوده است. این محدوده را در تصویر با رنگ آبی مشخص کردهایم.
پس از مشخص شدن جهت روند در تایمفریم روزانه، به تایمفریم دو پله پایینتر، یعنی تایمفریم یکساعته(H1) میرویم تا نقاط مناسب برای ورود به بازار را در آنجا پیدا کنیم. در این تایمفریم باید از سطوح 30 و 70 برای ورود به بازار استفاده کنیم. با توجه به ماهیت دوطرفه بازار فارکس میتوان از هر دو نوع سیگنالهای Buy و Sell برای ورود به بازار استفاده نمود، اما به دلیل صعودی بودن روند بلندمدت در تایمفریم بالاتر، صرفا از سیگنالهای Buy که همسو با روند بلندمدت هستند برای ورود به بازار در تایمفریم کوچکتر استفاده میکنیم و سیگنالهای Sell مورد چشمپوشی قرار میگیرند.
سیگنالهای Sell همگی برخلاف جهت روند غالب صادر گشتهاند و نمیتوان از آنها برای ورود به بازار استفاده کرد، اما استفاده از آنها به عنوان سیگنال خروج از بازار، بویژه اگر پوزیشنهای خرید قبلا در سودآوری مطلوبی قرار داشته و معاملهگر مترصد فرصت مناسب برای خروج باشد، بلامانع است.
سوالی که ممکن است برایتان مطرح شود این است که دلیل انتخاب تایمفریم H1 در این سیستم چیست؟ چرا از تایمفریم «دو» پله پایینتر برای ورود به بازار استفاده میکنیم و چرا تایمفریم یک پله پایینتر(یعنی H4) را کنار میگذاریم؟ جواب این است که اندیکاتور RSI در تولید سیگنالهای همسو با روند، بویژه اگر روند قدرتمندی بر بازار حاکم باشد، بسیار ضعیف عمل میکند. فرمول درونی این اندیکاتور به گونهای تعریف شده که اگر روند قدرتمندی در بازار وجود داشته باشد این اندیکاتور نمیتواند بقدر کافی درون ناحیه اشباع فرو رفته و سیگنال ورود به بازار صادر نماید. برای رفع این مشکل مجبور شدیم برای ورود به بازار به اندازه «دو» پله به تایمفریمهای پایینتر برویم، تا اندیکاتور در آنجا فرصت کافی برای نوسان به درون محدوده اشباع و سپس صدور سیگنال را داشته باشد.
تکنیک شیفت زمانی: سوال دیگری که ممکن است برایتان پیش بیاید این است که آیا میتوان همین سیستم معاملاتی را عینا در تایمفریمهای دیگری به جز تایمفریمهای D1 و H1 به کار برد؟ پاسخ این است که بله. مادامی که نسبت زمانی بین دو تایمفریم رعایت گردد، چنین کاری کاملا مجاز خواهد بود. همان طور که مشاهده کردید در این سیستم از دو تایمفریم D1 و H1 به ترتیب به عنوان تایمفریمهای «روندنما» و «معاملاتی» استفاده کردیم. به این صورت که ابتدا جهت روند بلندمدت در تایمفریم بالاتر(D1) مورد بررسی قرار گرفت و سپس در تایمفریم پایینتر(H1) که اصطلاحا تایمفریم «معاملاتی» یا تایمفریم «جاری»[37] نامیده میشود، از سیگنالهای همسو با روند بلندمدت برای ورود به بازار استفاده کردیم.
اگر به نسبت زمانی بین دو تایمفریم D1-H1 دقت کنید ملاحظه میکنید که تایمفریم بالاتر 24 برابر بزرگتر از تایمفریم پایینتر است. تجربه نشان میدهد در این سیستم معاملاتی، نسبت زمانی حدودا 10 الی 30 برابری بین تایمفریمها، مناسب بوده و به نتیجه مطلوبی ختم میگردد. بنابراین اگر قصد دارید این سیستم را بطور مشابه در تایمفریمهای دیگری مورد استفاده قرار دهید باید شما نیز تایمفریمهای دلخواه خود را به گونهای انتخاب کنید که نسبت زمانی بین آنها در همین محدوده قرار گیرد، یعنی تایمفریم روندنما حدودا 10 الی 30 برابر بزرگتر از تایمفریم معاملاتی باشد. به عنوان مثال استفاده از تایمفریمهای W1-H4 با توجه به این که نسبت زمانی بین آنها در بازار فارکس برابربا 6*5=30 است میتواند کاملا مجاز باشد(هر کندل روزانه معادل 6 کندل چهارساعته است. از سوی دیگر 5 کندل روزانه منجر به یک کندل هفتگی میشود. بنابراین نسبت بین تایمفریمهای W1/H4 برابربا 30 خواهد شد) ویا استفاده از تایمفریمهای M15-M1 نیز با توجه به نسبت زمانی 5*3=15 برابری بین آنها، میتواند سیستم مناسبی بویژه برای اسکالپرها و نوسانگیران کوتاهمدت در بازار فارکس باشد.
به این روش، یعنی استفاده از یک سیستم معاملاتی که اساسا در تایمفریم متفاوتی تعریف شده، در تایمفریم دیگر اصطلاحا تکنیک شیفت زمانی گفته میشود. با توجه به هندسه فراکتالی[38] و یکنواخت مارکت، منطقا باید بتوانیم هر روش یا سیستم معاملاتی را در تمامی تایمفریمهای دیگر نیز بطور مشابه به کار ببریم، به این شرط که قواعد تکنیکال، و نسبتهای زمانی و قیمتی بین تایمفریمها رعایت شده باشد.
مثال- در تصویر زیر، چندین سیگنال خرید بر روی نمودار زوج ارز EURUSD را ملاحظه میکنید که بدلیل روند نزولی سنگین حاکم بر بازار، همگی این سیگنالها نقض گشتهاند. این سیگنالها در صورت استفاده به عنوان سیگنال ورود میتوانستند منجر به ضرر و زیان سنگین بشوند. آیا روشی برای اجتناب از این سیگنالها و پرهیز از مواجه با زیان وجود داشته است؟
برمبنای آنچه که گفته شد میدانیم قبل از استفاده از سیگنالهای RSI ، باید ابتدا جهت روند را در تایمفریمهای بالاتر چک کنیم و ببینیم آیا سیگنالها همسو با روند بلندمدت هستند یا خیر. سپس میتوانیم از سیگنالهایی که همسو با روند بلندمدت هستند برای ورود به بازار استفاده کنیم، و سیگنالهای خلاف روند را کنار بگذاریم. تایمفریم بلندمدت نیز به تایمفریمی میگوییم که به اندازه دو پله، یعنی حدودا 15 الی 30 مرتبه بزرگتر از تایمفریم جاری باشد. تصویر زیر همان نمودار قبلی را در تایمفریم یکساعته، یعنی دو پله بالاتر از تایمفریم پنج دقیقه، نمایش میدهد.
همان طور که ملاحظه میکنید اندیکاتور RSI در کل این مدت در محدوده اعداد پایینتر از 50% و حتی بعضا درون ناحیه اشباع فروش، قرار داشته است. بنابراین در این محدوده زمانی، استفاده از سیگنالهای خرید در تایمفریم M5 ممنوع بوده است. دلیل خطای سیگنالها نیز دقیقا همین امر، یعنی روند غالب نزولی در تایمفریم بالاتر، بوده است.
سیستم معاملاتی RSI (نسخه ویژه بورس ایران) :
اکنون میخواهیم همان سیستم قبلی را برمبنای شرایط خاص بورس ایران، مجددا بومیسازی نماییم. بازهم از تایمفریم روزانه آغاز میکنیم و گام به گام جلو میرویم تا هرجا که لازم باشد، روش را برمبنای ویژگیهای بورس ایران تغییر دهیم. جهت روند بلندمدت را در تایمفریم D1 با استفاده از سطح 50% اندیکاتور RSI مشخص میکنیم. بورس ایران یک بازار یکطرفه است، بنابراین اگر در تایمفریم روزانه با روند نزولی مواجه باشیم، صورت مساله کلا پایان خواهد پذیرفت، و دیگر نیازی نیست به سراغ تایمفریمهای پایینتر برویم. در بورس ایران صرفا اگر جهت روند در تایمفریم روزانه، صعودی تشخیص داده شود به سراغ تایمفریمهای پایینتر خواهیم رفت، وگرنه در غیر این صورت، یعنی اگر روند بلندمدت نزولی باشد، ترید کردن را موقتا کنار خواهیم گذاشت و تا فراهم شدن شرایط مناسب در تایمفریم روزانه، منتظر خواهیم ماند. به عنوان مثال در تصویر زیر، بر روی نمودار سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، محدوده آبی رنگ نشانگر ناحیهای است که در آنجا RSI>50 بوده و روند بلندمدت صعودی ارزیابی میگردد:
برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب به تایمفریم دو پله پایینتر میرویم و سعی میکنیم در آنجا، با استفاده از سیگنالهای Buy که توسط RSI ارایه میشوند، نقاط مناسب برای خرید را پیدا کنیم. اما باید ببینیم که برمبنای شرایط خاص بورس ایران، تایمفریم دو پله پایینتر از D1 به معنی کدام تایمفریم است ؟! پاسخ، تایمفریم پانزده دقیقه(M15) خواهد بود. دلیل آن نیز ساده است، کافیست به نسبتها و مقیاس زمانی بین تایمفریمها نگاه کنید. در بورس ایران، تایمفریم چهارساعته(H4) اصولا قابل تعریف نمیباشد. ساعت کاری بورس ایران کلا از ساعت 9 صبح لغایت 12.30 ظهر است، و برای این بازار که مجموع ساعات معاملاتی آن صرفا سه ساعت و نیم است، مسلما نمیتوان نموداری با تایمفریم چهارساعته تعریف نمود. بنابراین در نمودارهای بورس ایران هیچوقت از تایمفریم H4 استفاده نمیکنیم، و اگر یک پله از D1 پایینتر برویم در واقع به H1 خواهیم رسید. نسبت زمانی بین تایمفریمهای D1 و H1 در بورس ایران تقریبا 4 به 1 میباشد، که نسبت زمانی معقولی برای دو تایمفریم استاندارد متوالی است. سپس به تایمفریم یک پله پایینتر یعنی M15 میرویم، بازهم نسبت زمانی 4 به 1 نسبت مناسبی برای تایمفریمهای H1 و M15 است. به این ترتیب تایمفریمهای مناسب در سیستم معاملاتی RSI در بورس ایران به صورت D1-M15 بدست خواهند آمد.
بنابراین در بورس ایران، ابتدا جهت روند را در تایمفریم D1 پیدا میکنیم و سپس برای ورود به بازار به سراغ تایمفریم M15 میرویم و از سیگنالهای همسو با روند، برای خریداری سهام مورد نظر خود استفاده میکنیم. نسبت زمانی بین این دو تایمفریم در بورس ایران برابر 14 است، که نسبت قابل قبولی برای یک سیستم معاملاتی روندمحور خواهد بود.
از سیگنالهای Sell که برخلاف جهت روند غالب صادر شدهاند میتوان به عنوان سیگنال خروج از بازار استفاده نمود، هرچند که به دلیل ماهیت خلاف روند آنها، احتمال نقض شدنشان طبیعتا وجود دارد. میتوانید برای خروج از بازار، سیگنالهای RSI را با یک اندیکاتور دیگر مانند میانگین متحرک، ترکیب نمایید، تا نقاط خروج بهتر و دقیقتری را بدست آورید.
تمرین- نمودارهای مختلف را جستجو نموده و با استفاده از سیستم معاملاتی نمونه که در اینجا معرفی شد، مثالهای موفقی را در بورس ایران و در بازار فارکس پیدا کنید. سپس با استفاده از تکنیک شیفت زمانی سعی کنید موقعیتهای معاملاتی مشابه را در تایمفریمهای دیگر مشخص نمایید.
[37] Current Time Frame
[38] Fractal
دیدگاهتان را بنویسید