دوره تناوب میانگین متحرک
هرچه دوره تناوب را کوچکتر انتخاب کنید اندیکاتور به کندلها نزدیکتر میشود، سرعت حرکات آن بیشتر میشود و نوسانات کوتاهمدتتر را دنبال میکند. به عنوان مثال در تصویر زیر دو میانگین متحرک 10 و 50 روزه را در کنار نمودار قیمت مشاهده میکنید. روند بازار در نقطه 1 تغییر کرده است. میانگین متحرک 10 روزه، که دوره تناوب کمتر و در نتیجه سرعت بیشتری دارد، تقریبا بلافاصله متوجه این تغییر روند شده و جهت حرکت خود را عوض کرده است. در حالی که میانگین متحرک 50 روزه به مدت زمان بسیار بیشتری احتیاج داشته تا متوجه تغییر روند بازار بشود. بنابراین اگر هدف شما استفاده از میانگین متحرک به عنوان ابزاری جهت تشخیص زودهنگام نقاط بازگشت روند باشد قطعا استفاده از میانگینهای متحرک بویژه با دوره تناوب بزرگ اصلا گزینه مناسبی نخواهد بود. اما اگر قصد دارید از میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر جهت چشم پوشی از پارازیتها و نویزهای زودگذر استفاده نمایید در این صورت استفاده از میانگینهای کند میتواند برایتان مناسب باشد. یادتان باشد که میانگینهای متحرک اصولا بقصد تولید سیگنالهای خرید و فروش طراحی نشدهاند بلکه (همان طور که قبلا مفصلا صحبت شد) جزو مجموعه اندیکاتورهای روندنما و متاخر بوده و وظیفه اصلی آنها مشخص کردن نوع و جهت روند و همچنین فیلترسازی سیگنالهای خطا میباشد. بنابراین وجود تاخیر در تشخیص نقطه بازگشت روند مسلما جزو نقایص و نقاط ضعف یک میانگین متحرک محسوب نمیشود
برای دوره تناوب مووینگها هیچ عدد و رقم خاصی به عنوان بهترین گزینه وجود ندارد و هر شخص میتواند بسته به سلیقه شخصیاش از اعداد دلخواهی استفاده کند. هرچه دوره تناوب کوچکتر باشد اندیکاتور سریعتر خواهد شد و به قیمت نزدیکتر میشود. و هرچه دوره تناوب بزرگتر باشد اندیکاتور کندتر میگردد و از قیمت دورتر خواهد شد. برخی سرمایهگذاران بلندمدت ممکن است ترجیح دهند از پریودهای بسیار بزرگ مانند 100 و 150 و 200 استفاده کنند زیرا میانگینهایی با دورههای تناوب به این بزرگی معمولا به سادگی توسط قیمت شکسته نخواهند شد و میتوانند روندهای بسیار بزرگ حتی چندساله را شکار نمایند. من شخصا در سیستم معاملاتی PTM از اعداد 20 و 50 برای بورس ایران و از اعداد 15 و 60 برای بازار فارکس استفاده میکنم. سایر تحلیلگران نیز از اعداد متفاوتی در تحلیلهای خود بهره میبرند. حتی برخی افراد که معتقد به وجود قدرتهای جادویی در بازار بورس هستند(!) از اعداد رازآلود فیبوناچی مانند 5 و 8 و 13 و 21 وغیره به عنوان پریودهای جادویی استفاده کنند!
اگرچه هیچ قاعده خاصی برای انتخاب دوره تناوب بهینه برای مووینگها وجود ندارد اما بهتر است پریود انتخابی ترجیحا در محدوده اعداد 15 الی 60 قرار داشته باشد که نه چندان کند و نه بسیار تند باشند. همچنین حالت ایده آل این است که بتوانید در هر نمودار، بهترین دوره تناوب را که منجر به بیشترین انطباق بین رفتار اندیکاتور با حرکات قیمت میگردد پیدا کنید. در این صورت میتوانید از همان اندیکاتور به عنوان بهترین گزینه برای آن نمودار خاص استفاده کنید. به عنوان مثال در تصویر زیر ملاحظه میکنید که نمودار سهام شرکت ذوب آهن اصفهان(ذوب) بیشترین تطابق را با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 200 روزه داشته است. با توجه به این که معمولا «آینده شبیه به گذشته است» پس بی راه نخواهد بود اگر از این به بعد نیز سهام ذوب آهن احتمالا کماکان واکنش معناداری را به میانگین 200 روزه نشان بدهد.
تمرین- فرض کنید دوره تناوب میانگین متحرک را عدد «یک» انتخاب کنیم. الف- در این صورت شکل ظاهری اندیکاتور به چه صورت در خواهد آمد؟ ب – اگر دوره تناوب اندیکاتور را «بی نهایت» بگذاریم (یعنی یک عدد بسیار بزرگ) اندیکاتور چگونه بر روی چارت ظاهر خواهد شد؟
تمرین- سیستم معاملاتی «رنگینکمان» یا Rainbow از مجموعهای از چندین میانگین متحرک با دورههای مختلف ساخته شده است. رنگبندی میانگینهای متحرک به گونهای انتخاب میشود که در کنار یکدیگر تشکیل یک رنگینکمان زیبا را بر روی نمودار بدهد. علاقمندان میتوانند به عنوان یک پروژه تحقیقاتی، نام این سیستم معاملاتی را بر روی اینترنت جستجو نموده و مقالات و مطالب مرتبط را مطالعه نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید