ترکیب دو اندیکاتور RSI با دورههای تند و کند
یکی از مشکلات اصلی RSI این است که در مواقعی که روند قدرتمندی بر بازار حاکم باشد، این اندیکاتور نمیتواند سیگنالهای مناسب همسو با روند تولید نماید. به عنوان مثال، همان طور که در تصویر زیر میبینید، هنگامی که روند صعودی قدرتمندی در نمودار وجود دارد، RSI طبیعتا به بالای سطح 50% صعود نموده و در تمام طول مسیر، در همین محدوده باقی خواهد ماند. بنابراین اصلا شاهد نزول اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش، و سپس خروج مجدد اندیکاتور از درون این ناحیه و صدور سیگنال خرید نخواهیم بود. پس معاملهگر در تمام مدت، صرفا نظارهگر روند قدرتمند بازار خواهد بود، بدون این که قادر به ورود به بازار و استفاده از سیگنالهای تولیدی RSI باشد. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
بطور کلی اگر یک اندیکاتور به اندازهای که مورد نظر شماست، سیگنال ورود و خروج تولید نکند، برای افزایش تعداد سیگنالها چند راهحل داریم. اولا میتوانیم پریود اندیکاتور را کاهش دهیم. با کاهش دوره تناوب اندیکاتور معمولا بسامد[41] و سرعت نوسانات آن بیشتر میشود. و اندیکاتور سیگنالهای بیشتر و سریعتری تولید میکند، هرچند که مسلما میزان خطای سیگنالها نیز به همین نسبت بیشتر خواهد شد.
دوما میتوانیم به سراغ تایمفریمهای پایینتر برویم. اگر در یک تایمفریم خاص نتوانید سیگنالهای موردنیاز را به قدر کافی مشاهده کنید، قطعا با مراجعه به تایمفریمهای کوچکتر میتوانید به اندیکاتور فرصت بیشتری برای دنبال نمودن نوسانات کوتاهمدت بدهید. و شاهد صدور سیگنالهای بیشتر در تایمفریمهای پایینتر باشید.
سوما میتوانیم مرز نواحی اشباع خرید و فروش را تغییر بدهیم. بسیاری از معاملهگران هنگامی که در یک نمودار خاص با نوسانات کند و محدود از جانب اندیکاتور مواجه میشوند، مرز نواحی اشباع را اندکی جابجا نموده و به عنوان مثال به جای سطوح 30 و 70 از سطوح 40 و 60 استفاده میکنند. اینکار مادامیکه برمبنای گذشته نمودار بتواند کارکرد مناسبی را به نمایش بگذارد، مورد قبول خواهد بود.
چهارما به عنوان آخرین و احتمالا بهترین روش، میتوانیم به جای یک اندیکاتور، از دو اندیکاتور با پریودهای مختلف به عنوان ابزارهای Fast و Slow استفاده کنیم. به این ترتیب با استفاده از توضیحاتی که قبلا در خصوص این روش ارایه شد، میتوانیم برمبنای کراسهای صعودی و نزولی دو اندیکاتور نسبت به یکدیگر، تعداد فراوانی از سیگنالهای ورود و خروج را تعریف نماییم.
به عنوان مثال در تصویر زیر، در همان نمودار قبلی که سابقا هیچ سیگنال خرید در آن مشاهده نمیشد، این بار از دو اندیکاتور RSI با دورههای 10 و 20 استفاده کردهایم. اندیکاتور قرمزرنگ با دوره تناوب 10 و اندیکاتور آبی رنگ با دوره تناوب 20 تعریف شدهاند. بنابراین RSI(10) نقش ابزار تُند و RSI(20) نقش ابزار کُند را ایفا میکند. همان طور که قبلا گفتیم در چنین مواقعی کراس صعودی اندیکاتورها به عنوان سیگنال خرید و کراس نزولی آنها به عنوان سیگنال فروش تلقی میشود. یعنی اگر RSI(10) از پایین به بالا از RSI(20) عبور نماید، به معنی صدور سیگنال خرید خواهد بود. بنابراین نقاط سبز رنگ در تصویر زیر، که از تلاقی رو به بالای خطوط قرمز و آبی با یکدیگر بدست آمدهاند، متناظر با سیگنال Buy خواهند بود.
همان طور که ملاحظه میکنید در عین حال که هیچکدام از اندیکاتورهای RSI(10) و RSI(20) به تنهایی قادر به تولید سیگنال ورود به بازار نبودهاند اما سیستم معاملاتی حاصل از مجموع دو اندیکاتور، موفق به تولید چندین سیگنال مناسب و سودآور شده است. برای خروج از بازار و تشخیص نقطه پایان معامله نیز میتوانیم مانند سابق، از سیگنال فروش صادره توسط اندیکاتور بلندمدت، یعنی RSI(20) استفاده کنیم.
تصویر زیر، مثال دیگری را از ترکیب دو اندیکاتور RSI تند و کند بر روی نمودار سهام ایرانخودرو به نمایش میگذارد. این روش بویژه برای معاملهگران کوتاهمدت، که علاقمند به نوسانگیریهای سریع و کوچک هستند، میتواند بسیار مناسب باشد. در بازار فارکس به این قبیل نوسانگیران اصطلاحا اسکالپر[42] گفته میشود.
ممکن است برخی دانشجویان برای ترسیم همزمان دو اندیکاتور RSI در پنجره یکسان دچار مشکل بشوند. در تصویر زیر میتوانید روش الصاق همزمان دو اندیکاتور مختلف را بر روی همدیگر در نرمافزارهای مفیدتریدر و متاتریدر مشاهده نمایید. کافیست ابتدا یکی از دو اندیکاتور را بر روی چارت بیاندازید. سپس برای اضافه نمودن اندیکاتور دوم، از منوی نمایش[43] (View) به پنجره راهبر[44] (Navigator) بروید و اندیکاتور دوم را مطابق شکل، انتخاب نموده، آن را دراگ[45] کنید و بر روی اندیکاتور اول بیاندازید.
در نرمافزار رهآورد نوین نیز جهت نمایش همزمان دو اندیکاتور RSI بر روی یکدیگر باید هنگام تعریف «موقعیت» اندیکاتور دوم، علامت تیک «جدید» را برداشته و از منوی «ناحیه» گزینه «ناحیه1» را انتخاب کنید:
[41] Frequency
[42] Scalper
[43] Alt+V
[44] Ctrl+N
[45] Drag
دیدگاهتان را بنویسید