فلسفه و روانشناسی استوکاستیک
فلسفه استوکاستیک برمبنای محاسبه مومنتوم و سرعت حرکت قیمت است. فرض کنید قطعه سنگی را به هوا پرتاب کرده باشیم. قطعه سنگ پس از مدتی به نقطه اوج رسیده، لحظهای متوقف گشته و مجددا به سمت زمین سقوط میکند. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم تغییر جهت حرکت سنگ را قبل از وقوع، پیشبینی نماییم. پاسخ این است که اگر تمرکز خود را بر روی اندازهگیری سرعت حرکت بگذاریم قاعدتا میتوانیم اندکی قبل از این که جهت حرکت عملا معکوس بشود ، آن را به موقع
پیشبینی کنیم. کاهش سرعت و مومنتوم حرکت میتواند بهترین نشانه برای نزدیک شدن سنگ به نقطه اوج و تغییر جهت آتی آن باشد. دکتر لین بر همین مبنا تصمیم میگیرد اندیکاتوری را ابداع نماید که مرتبا سرعت حرکت قیمت را اندازهگیری نموده و تغییرات در مومنتوم حرکتی بازار را به عنوان آلارم بازگشت روند اعلام نماید.
میدانیم که «در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد
خودش را به سقف بازار برساند». و همینطور میدانیم که «در روندهای نزولی، آخرین قیمت به کف بازار نزدیک میشود». بنابراین درصورتی که موقعیت قیمت پایانی را مرتبا از سقف و کف بازار اندازهگیری نماییم، میتوانیم از نحوه تغییر آن، به تغییر جهت روند پی ببریم. به عنوان مثال در تصویر مقابل، پس از عبور قطعه سنگ از نقطه اوج، به تدریج فاصله سنگ از سقف محدوده انتخابی افزایش یافته و قطعه سنگ به کف محدوده نزدیکتر میشود. و این میتواند بوضوح نشانهای بر بازگشت جهت روند باشد.
فرض کنید بازه انتخابی توسط استوکاستیک شامل N کندل متوالی باشد. سقف و کف این محدوده را نیز با H و L نمایش میدهیم. اگر C قیمت آخرین کلوز در این محدوده باشد در این صورت (C-L) فاصله آخرین قیمت از کف محدوده و(H-L) ارتفاع محدوده انتخابی خواهند بود. از تقسیم این دو بر یکدیگر، ارتفاع نقطه کلوز نسبت به کف محدوده مشخص خواهد شد، و این میتواند معیاری برای سرعت و جهت حرکت قیمت باشد.
فرض کنید محدوده مورد بررسی توسط استوکاستیک را به صورت نمادین با یک کندل مطابق تصویر، نمایش دهیم. در این صورت استوکاستیک درواقع ارتفاع نقطه کلوز را از کف کندل اندازهگیری میکند. و هرچقدر که این فاصله بیشتر باشد، و کلوز به سقف کندل نزدیکتر بشود، به این معنی است که روند صعودی قویتری بر بازار حاکم است. قدرتمندترین کندل صعودی که میتوان متصور شد یک الگوی مارابوزوی صعودی است، که هیچ شاخی در بالای آن وجود نداشته و نقطه کلوز کاملا به سقف کندل چسبیده باشد. در این صورت مقدار استوکاستیک به 100% خواهد رسید. برعکس، هرچقدر که استوکاستیک کاهش یافته و به 0% نزدیکتر بشود، یعنی نقطه کلوز به کف کندل نزدیکتر شده است و با الگویی شبیه به مارابوزوی نزولی مواجه خواهیم بود. و نتیجتا روند نزولی قویتری در بازار حکمفرما است.
معمولا دوره تناوب استوکاستیک برابربا 5 روز، یعنی معادل یکهفته، انتخاب میشود. و بنابراین میتوان تصور نمود که استوکاستیک در حال بررسی وضعیت بلندمدت بازار در یکهفته اخیر است. استوکاستیک سعی میکند برمبنای اندازه شاخ و دم کندل هفتگی، و بسته به میزان شباهتی که کندل یک هفته اخیر با الگوی مارابوزوی ایدهآل دارد، به قدرت روند جاری پی ببرد. به عنوان مثال فرض کنید در تایم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی صعودی مواجه باشیم. در این صورت مقدار استوکاستیک در تایمفریم روزانه برابربا 100% میشود، زیرا در الگوی مارابوزوی صعودی، نقطه کلوز کاملا به سقف بازار میچسبد. یا بطور مشابه فرض کنید در تایم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی نزولی مواجه باشیم، در این صورت استوکاستیک در تایمفریم روزانه برابر 0% میشود، زیرا نقطه کلوز کاملا به کف بازار خواهد چسبید. نهایتا اگر استوکاستیک برابر با 50% باشد یعنی در یکهفته اخیر هیچ روند خاصی در بازار وجود نداشته است و با یک بازار کاملا خنثی و بدون جهت مواجه بودهایم.
مانند اکثر اسیلاتورهای دیگر، در مورد استوکاستیک نیز، بیش از آنکه مقدار اندیکاتور مهم باشد، جهت تغییرات آن اهمیت دارد! به عنوان مثال اگر مقدار استوکاستیک 20% باشد نمیتوان گفت یک سیگنال مثبت است یا منفی، بلکه باید ببینیم آیا جهت تغییرات آن به چه صورت است. اگر استوکاستیک در حال عبور از سطح 20% به سمت پایین باشد، یک سیگنال منفی است و نشانه افزایش قدرت نزولی میباشد. در حالی که اگر استوکاستیک از سطح 20% به سمت بالا عبور کند، یک سیگنال مثبت بوده و نشانه کاهش قدرت نزولی و حتی احتمال صعودی شدن بازار میباشد.
به همین ترتیب اگر استوکاستیک از سطح 80% به سمت پایین عبور کند، یک سیگنال منفی بوده و نشانه نزولی شدن روند میباشد. در حالی که صعود اندیکاتور به بالای سطح 80% یک سیگنال مثبت بوده و نشانه افزایش قدرت صعودی بازار خواهد بود.
در مورد سطح 50% نیز علیرغم این که این سطح نشانه وضعیت خنثی و بدون روند است، اما جهت عبور اسیلاتور از درون این سطح، و این که آیا به کدام سمت در حال عبور بودهایم، مستقیما بر روی استنباط تحلیلگر اثرگذار خواهد بود.
ابتکار دیگری که دکتر لین برای اندیکاتور استوکاستیک به کار میبرد، تعریف متغیر تکمیلی بنام «خط سیگنال» است. این متغیر، یک میانگین متحرک است که بر روی استوکاستیک اعمال میشود و میتواند تغییرات استوکاستیک را نسبت به مقدار متوسط آن به نمایش بگذارد. بنابراین در عین حال که استوکاستیک و خط سیگنال هردو مرتبا در حال تغییر هستند اما برای صدور یک سیگنال مطمئن باید هردوی آنها از نواحی اشباع خرید و فروش خارج گردند. به این ترتیب اضافه شدن خط سیگنال به عنوان یک متغیر تکمیلی در کنار استوکاستیک، موجب تنظیم نوسانات اندیکاتور گشته، و نویزهای اضافی و سیگنالهای ضعیف را به خوبی فیلتر میکند.
دیدگاهتان را بنویسید