سیستم معاملاتی ترکیبی میانگینهای متحرک و RSI های تند و کند
قصد داریم با استفاده از مجموعه نکاتی که تا اینجا آموختیم، یک سیستم معاملاتی نمونه را طراحی کنیم که هم برای بورس ایران و هم بازار فارکس قابل استفاده باشد. این سیستم از ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک و RSI بدست میآید، و یک سیستم مالتی تایمفریم و روندمحور خواهد بود. در این سیستم سعی میکنیم وضعیت بازار را در دو تایمفریم H1/M15 بطور همزمان بررسی نماییم و بهترین موقعیتهای معاملاتی را که از شانس بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند، گلچین نموده و جهت ورود به بازار استفاده کنیم.
در این سیستم ابتدا جهت روند را در تایمفریم بالاتر (H1) پیدا میکنیم و سپس به سراغ تایمفریم یک پله پایینتر (یعنی M15) میرویم و سعی میکنیم از سیگنالهایی که همسو با روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار استفاده کنیم. بنابراین تایمفریم H1 در این سیستم، نقش تایمفریم بلندمدت را ایفا خواهد نمود و تایمفریم M15 برای جستجو و شکار نقاط مناسب جهت ورود و خروج به بازار، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای مشخص نمودن جهت روند بلندمدت در تایمفریم H1 از دو میانگین متحرک نمایی با دورههای 20 و 50 ساعته استفاده میکنیم. برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار در تایمفریم M15 نیز از کراس دو اندیکاتور RSI با دورههای 10 و 20 استفاده میکنیم. سیگنالهایی که برخلاف جهت روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار استفاده نخواهند شد، اما میتوان از این سیگنالها جهت خروج از بازار استفاده کرد. برای تعیین حدضرر میتوانید از روشهای مختلفی استفاده کنید. به عنوان مثال میتوانید آخرین دره (یا قله) در تایمفریمهای پنج یا پانزده دقیقه را به عنوان حدضرر انتخاب کنید. ویا میتوانید از میانگین متحرک 50 ساعته به عنوان حدضرر استفاده کنید.
مثال- در تصویر زیر نمودار زوج ارز EURUSD را در تایمفریم یک ساعته مشاهده میکنید. فرض کنید قصد داریم در محدودهای که با کادر بنفش مشخص شده، به معاملهگری بپردازیم. برمبنای سیستمی که در بالا شرح داده شد، ابتدا باید جهت روند بلندمدت را در تایمفریم H1 برمبنای آرایش میانگینهای متحرک 20 و 50 ساعته مشخص نماییم. همان طور که در تصویر ملاحظه میکنید مووینگها بوضوح وجود روند نزولی را در این تایمفریم تایید میکنند.
پس از تعیین جهت روند بلندمدت، به سراغ تایمفریم یک پله پایینتر، یعنی تایمفریم یک ربعه(M15) میرویم. در تصویر زیر وضعیت زوج ارز را در این تایمفریم مشاهده میکنید. کادر بنفش رنگ در اینجا نیز مجددا همان محدوده مورد اشاره قبلی را نمایش میدهد. همان طور که ملاحظه میکنید دو اندیکاتور RSI با کراسهای صعودی و نزولی خود چندین سیگنال متعدد را به نمایش گذاشتهاند. بازار فارکس یک بازار دوطرفه است و به لحاظ تئوریک میتوان از هر دو نوع سیگنالهای Buy و Sell جهت ورود به بازار استفاده نمود، اما همان طور که در متن سیستم تاکید شد، استفاده از سیگنالهایی که برخلاف جهت روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار مجاز نمیباشد. بنابراین با توجه به روند نزولی در تایمفریم H1 صرفا سیگنالهای Sell هستند که اجازه داریم از آنها برای ورود به بازار استفاده کنیم. و کلیه سیگنالهای Buy همگی مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت.
همان طور که در تصویر ملاحظه میکنید این سیستم معاملاتی منجر به تولید چندین سیگنال موفق شده که همگی از سودآوری مطلوبی برخوردار بودهاند. همچنین سیگنالهای Buy که میتوانستند به سادگی نقض گشته و ضرر و زیان سنگینی را به معاملهگر وارد آورند همگی توسط این سیستم به خوبی فیلتر شدهاند. احتمالا اکنون تفاوت استفاده از یک سیستم معاملاتی کامل را با یک اندیکاتور منفرد بخوبی متوجه شدهاید! سعی کنید به عنوان تمرین، نمودارهای مختلف را جستجو نموده و مثالهای مناسبی را از ورود و خروج موفق با این سیستم معاملاتی، در بورس ایران و بازار فارکس پیدا کنید.
دیدگاهتان را بنویسید